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消费金融发展趋势及风控模式分析叶永青 个人简介2015年11月至今 中邮消费金融公司 副总经理 （首席风控官）；2010年8月至2015年11月 星展银行（香港）有限公司信贷风险管理部 副总裁；2009年7月至2010年8月 星展银行（香港）有限公司区域数据管理分析 助理副总裁；2007年7月至2009年7月 星展银行（香港）有限公司组合管理及数据管理分析 助理副总裁。Contents目录01消费金融发展形势分析02消费金融风控模式的思考1消费金融发展形势分析二、消费金融政策支持2009年《消费金融试点管理办法》 试点城市：北京 (北银）、上海 （中银）、成都 （锦程）、天津 （捷信）2014年消费金融陆续成立，创业型消费公司涌现2013年《消费金融试点管理办法》修改 试点城市扩大到16家2015年政策全面支持，消费金融行业进入爆发元年三、消费金融公司的定位我国金融消费产业链地图三、消费金融公司的定位3四、消费金融公司的挑战不同业务形态的运营挑战基于场景不基于场景线上场景资源被垄断产品体验用户需求产品体验运营效率风险管理能力与效率线下销售体系的搭建运营管理能力和效率业务快速拓展与复制能力用户的需求成本2消费金融风险控制的思考经营策略 以风险管理为核心01 02以客户需求为中心 以产品创新为载体03 以合作金融为理念04风险管理策略 / 质量为本，稳中求进风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 行业调整行业结构=风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 区域 划分不同区域，顺应经济发展和人口聚集趋势，紧跟国家区域发展战略导向，完善区域资产差异化布局。风险管理策略 / 分类管理，底线思维 基于行业、评级和区域分类匹配不同优先级资源引导市场自我选择“择优”与“压退”策略按“指令性”和“指导性”预置按余额和发生额预置按“全年”指标和“年底”指标预置按总额控制和单笔控制预置按新增与存量，在新老机构 进行差别数量控制按客户、产品、行业等维度 设定组合限额控制风险管理策略 / 分类管理，底线思维 限时作业风险管理策略 / 具体策略 风险管理策略 / 具体策略 风险管理流程贷款组合管理哲学不仅只关注于管理信用风险损失，同时也应考虑在风险和回报相平衡情况下的整体盈利能力详细分析客户/产品风险状况，定义目标市场开发计分卡/可接受标准测试项目: 测试新目标市场/探索中的目标市场方案的定期检验和审批依据: 业务部门与信用风险管理预先达成一致的预计盈利和可接受拖欠损失程度关键绩效指标，包括风险调整后收益（RAR%）、损失覆盖率新客户资料分析拖欠流动率，组合细分，按贷款年份分析的绩效表现计分卡监控拖欠，不良贷款，特定损失准备，破产触发机制主题分析和半年度组合审查通过: 分析并识别潜在的风险群体/亚群体参考巴塞尔协议II框架下的违约概率压力测试贷款产品规划框架涵盖范围产品描述业务策略财务目标 (包括贷款总量、业绩和盈利性)目标市场和客户分销渠道和客户获取策略外部与竞争格局法律与监管环境风险资产接受度标准信贷申请与审批放贷与贷款维系欺诈管理问题贷款管理 （贷款催收，诉讼和追偿）风险监控与报告承贷的主要考量标准 - “5 C”原则借款人的风险特征道德品质（Character） - 了解你的客户（KYC), 信用记录, 声誉状况还款能力 （Capacity） - 如职业、收入、偿债率、负债率、现金流等 银行会根据客户所提供明确的还款资金来源提供与其偿债能力相匹配的信贷额度资本实力（Capital） - 个人持有的股份 / 财务投入交易/贷款风险特征抵押物（Collateral） - 担保类型, 贷款额与抵押物价值的比率条款（Conditions） - 贷款用途、贷款年限、还贷条款自动化信贷决策 – 信用评分 通过统计学方法分析信贷申请、账户或客户，以及客户特征来预测贷款未来的信用风险从统计学角度计量借款人或账户发生延迟还款或违约的概率通过对类似群体过往结果的分析，来预测具有某特定特征的群体的未来表现客观有效地执行信贷决策以风险调整后回报率作为基础决定信用评分临界值信用评分临界值是综合风险与回报后制定出的数值3. 损失覆盖率（收益/损失）极低，银行几乎没有利润。所以应该避免向该客户群体发放贷款。高风险客户群产生 较高收益 (红线)2. 相应贷款损失比率也相对较高。那么是否应该放贷？收益率损失率损失覆盖率记分卡的应用 申请评分 申请时审批决策的依据 行为评分 监控评分为“良好”的客户的表现 条线管理、交叉销售、营销计划 首先催收那些评分为“不好”的客户的欠款 信用局评分 用来预测违约概率的外部评分还款情况申请评分评分持续一次性分数计算历史交易数据产品使用规律客户统计信息 信用局数据数据源贷款组合管理通过分析和洞察，对可接受风险标准进行微调分析和综合对新