某银行新资本协议规划.pptx

BASELⅡ： 中国建设银行新资本协议规划 ;提纲;A.BASELⅡ内容与实质：巴塞尔委员会;A.BASELⅡ内容与实质：BASEL1;A.BASELⅡ内容与实质：BASEL1;A.BASELⅡ内容与实质：动力;A.BASELⅡ内容与实质：历程;A.BASELⅡ内容与实质：历程;A.BASELⅡ内容与实质：框架;A.BASELⅡ内容与实质：并表问题;监管资本要求：技术;A.BASELⅡ内容与实质PⅡ：监管机构的权利;A.BASELⅡ内容与实质PⅡ：监管机构的权利;A.BASELⅡ内容与实质PⅡ：监管机构的权利;A.BASELⅡ内容与实质PⅡ：监管机构的权利;A.BASELⅡ内容与实质PⅡ：监管机构的权利;A.BASELⅡ内容与实质PⅡ：监管机构的权利;A.BASELⅡ内容与实质PⅢ：市场的权利;A.BASELⅡ内容与实质PⅢ：市场的权利;A.BASELⅡ内容与实质：信用风险;A.BASELⅡ内容与实质：信用风险;A.BASELⅡ内容与实质：信用风险;A.BASELⅡ内容与实质：信用风险;A.BASELⅡ内容与实质：信用风险内部评级法（Internal ratings-based，IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：内部评级法（IRB）;A.BASELⅡ内容与实质：市场风险;A.BASELⅡ内容与实质：市场风险方法;A.BASELⅡ内容与实质：内部模型法;A.BASELⅡ内容与实质：内部模型法定性标准;A.BASELⅡ内容与实质：内部模型法定性标准;A.BASELⅡ内容与实质：内部模型法定量标准;A.BASELⅡ内容与实质：内部模型法定量标准;A.BASELⅡ内容与实质：风险价值;方差—协方差法 主要假设：风险因子是正态分布的。 适用范围：传统资产以及线性的金融衍生品。 优势：迅速简单的计算；不需要大量的历史数据，只需要波动性和相关性矩阵。 劣势：对于非线性投资组合或有偏的分布，计算的精确性不足。;A.BASELⅡ内容??实质：风险价值;A.BASELⅡ内容与实质：风险价值;A.BASELⅡ内容与实质：操作风险;A.BASELⅡ内容与实质：资本计量方法比较;A.BASELⅡ内容与实质：操作风险特征;A.BASELⅡ内容与实质：操作风险管理;A.BASELⅡ内容与实质：操作风险管理;A.BASELⅡ内容与实质：操作风险管理;A.BASELⅡ内容与实质：操作风险损失事件;A.BASELⅡ内容与实质：;美国监管机构（美联储、美国联邦存款保险公司及美国财政部货币监理局）对新巴塞尔协议之中基础和复杂的需求表示关注。 一些海外交易比较频繁的最大型银行（大约有10家银行）被要求采纳新巴塞尔协议的高级内部评级法（A-IRB和高级衡量法），其他银行可自行选择是否采纳新巴塞尔协议。根据美联储的要求，这些银行必须根据2008年实施新资本协议的要求采取内部评级高级法，但美国银行业并没有为此做好准备。 监管当局和政治家早先在讨论新资本协议的适用性和形式方面，并未达成一致意见。甚至许多美国银行还非常反对新资本协议，对新巴塞尔协议目前将操作风险包括在支柱1的做法持有强烈异议。这两方面因素减缓了新资本协议在美国的实施进程。 建议设立一种着重于原则而不是细节规定的体系，该体系允许各监管机构各自确定操作风险的最低资本要求。;B.国际银行业动态：;B.国际银行业动态：美国银行;B.国际银行业动态：美国银行;欧洲更多的银行被监管机构要求实行内部评级法。 英格兰银行-强调新巴塞尔协议由三个支柱组成，尽管大家都在支柱1上投入更多精力和关注。建议能够增加对支柱2的依赖性，并增强民间经营者和监管机构之间的合作关系，以此确保执行的连贯性。 巴塞尔协议的发展应结合市场实践和监管要求，从而将额外成本减至最低。 欧洲委员会-强调欧洲监管机构运用其判断力进行监管，同时该委员会还强调，一个崭新的有关欧洲银行监管的论坛将会促进其统一性。;B.国际银行业动态：欧洲;对十国集团国家以外的其他国家，在新巴塞尔协议实施方面具有更大的灵活性，如 继续使用现有巴塞尔协议（basel1） 选择新巴塞尔协议