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矩协方差和相关系数4-22 §2 矩、协方差和相关系数 一.矩： 1? 定义1 ： 设X为一随机变量，若E宏0=0, 1, 2,…)存在，则称它为X的阶原点矩，记为心，即 a=EX^ 2,…). 显然，X的1阶原点矩就是X的数学期 2?定义2： 设X为一随机变量，若 H=E〈X—EXy —1, 2,…) 存在，则称冷为X的A阶中心矩. 显然，X的2阶中心矩就是X的方差D(X). 别讨论x、？■的数学期望及方差外，还需要讨论描述天与丫 之间相互关系的数字特征——协方差和相关系数. 1. 二维随机变量的均值： (1)离敲型随机变量:设(X, Y)的联合分布律为 边缘分布为PCX - r.,y =号）二 Py 边缘分布为 E（X =壬）=P严另巴 } E（Y = yj） = Pj =工巴 则数学期望为 E（X） = ?尸匚-S 2＞丹 TOC \o 1-5 \h \z r ? ? r 丄 } E（ Y）= = S 工隔 \o Current Document .? : ; (2)连续型随机变量 设(X,Y)的联合密度函数为 边缘密度函数为fx(x).fY(y).则数学期望为 r+oo E(X) = - J —co E(Y)=「+8 { \ yfY(y)dy = 卡“⑺曲北)dy E(Y)= (3)二维随机变量，若Z =g(X、Y,E(Z) = E@(X、Y}), 1)离散型随机