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矩 协方差和相关系数4-2 一.原点矩与中心矩： 1? 定义1 ： 设X为一随机变量，若EX# 0 = 0, 1, 29 2存在，则称它为X的直阶原点矩，记为％ 即 如=EX (k=l9 2,…). 显然，X的1阶原点矩就是X的数学期^EX. 2?定义2： 设X为一随机变量，若 g=E〈X—EXy G = l, 2,…) 存在，则称他为X的氏阶中心矩? 显然，x的2阶中心矩就是X的方差D(X). (参看 P. 9 3) 别讨论X、卩的数学期望及方差外，还需要讨论描述X与卩 之间相互关系的数字特征——协方差和相关系数. 1. 二维随机变量的均值： (1)离散型随机变量:设(X, 丫)的联合分布律为 边缘分布为 P(x =召，y =肿=P甘 ￡(x =不)=Pi = i E(Y = yj) = Pj =另為 则数学期望为 E(X) = 丫工尸，-S工工几 TOC \o 1-5 \h \z r ? ? 丄 / ￡(y) = TjyjPj = S 工y齐?? : ; 边缘密度函数为fx(x).fY(y).则数学期望为 r+ooE(X) = -J —co?+8 r+oo E(X) = - J —co ?+8 / f+8 \ E(Y)= 十B yfr(y}dy = I yf(r,y)dj：\dy -OO \J 一8 / ⑶ 二维随机变量，若Z =马(X、Y).E(Z) = E(g(X、