（统计学专业论文）银行零售业务信用风险建模问题研究.pdfVIP

内容摘要 一、研究的目的 为了提高自身的竞争力和赢利性，我国的银行越来越关注零售业 务的发展。从世界金融业的发展趋势来看，零售业务在银行利润来源 中的比例也变得日趋重要。在我国众多银行加大对零售业务的投入的 同时，应该看到，在零售业务的信用风险管理中，依然大量沿用传统 的模式。信用风险精确管理的基础，是风险的量化，而这正是信用风 险模型的意义所在。因此，本文的研究，致力于说明我国商业银行在 针对零售业务建立信用模型时首先应该解决的问题。 本文从银行资产零售业务的定义出发，认为银行零售业务具有这 样的特征：信用产品与特定的个人或家庭联系；业务量必须达到一定 规模；单笔金额小于一定限度。由于银行零售业务这样的特征，适宜 采用新的方法对其进行信用分析，即利用信用风险模型。信用模型的 应用有利于提高银行零售业务的效率，并更好的预测其面对的信用风 险。 由于种科一原因我国银行业直没有投入足够多的精力去实现零 售信用风险分析的模型化，使得基于自动化技术的风险分析方式严重 滞后于业务本身的发展。从目前西方发达国家的银行来看，模型化的 分析技术已经有比较完善的发展，而在我国商业银行中信用模型的建 立不尽人意。因此本文试图回答是什么影响了信用分析模型在我国商 业银行的零售业务中得到充分的运用。 我国的一些学者虽然在信用风险建模方面做了不同的研究，但是 多数是就某些不同模型进行介绍和比较，针对银行零售业务的建模缺 乏一个系统性的论述，也不能回答什么影响了信用风险模型的推广。 本文没有纠缠于在数学上对信用模型进行论证，而是就建模过程中一 些基础性的、过去一直被忽视的问题进行了讨论，力图在这一方面找 到答案。 研究银行零售业务建模问题的意义在于，如果在商业银行的实际 二L：作r}I这些基础性的问题得不到解决，那么数学}：再完美的模型也不 能降低零售业务的信粼风险。 二、主要内容和观点 本文从分析银行零售业务的完整定义出发，从零售业务的特征褥 滋羹遥宣采溺模型进行信雳分橱的结论。接蕾讨论了在我国裔监银行 建模过程中存在的瓶颈问题，并逐个进行了分析，力图找到一些解决 的方法。最后提出了模型的检验方式和结论。 论文麓主要内容可分为三个辩分。 第一部分为综述。首先阐述了零售信用风险的内涵。本文针对锻 {亍零售业务下了一个比较全面的定义，给出银行信用风险包含的内 容，并依据耨静巴塞尔协渡对信闵风险的咒个构成因素进行概述。接 着从几个方面分析零傣信用风险的特殊性，摄出由于制艘上、数据上、 经济上的原因使得银行零售业务邋宜采用模型化的分折方法。 然后本文描述了传统豹个入信用风险蛰遴方式与我潜个人信溺 风险管理的现状。指出传统的信朋方式虽然商其积极的意义，但是其 不足之处也翻盏明显。银行零售储嗣风险管瑷应该是精确的、可以爨 纯筋，同时零售监务庞大的数量蕈位也要求德翔晟险管理建立在更离 效的方式之上，这就鼹求更广泛的采用模型分析。在这～部分中介绍 了零售业务信用分析模型的两个类别，单个客户的信用判断模型和资 产缝台模型，并送行了相应静评述。 在这一部分的最厝，提出了我国商业银行推广零售业务模型存在 的瓶颈，_并结合一些实证分析指出、由于建模过程中一然基本问题没 有解决，因兢在银行零售韭务中模型分辑豹肖效性褥不铡体瑗。这些 基本问题娥： 缺乏建模的前提凇备； 缺少数据基鞠； 、 存在样本选择偏藏； 缺少对零售资产组合的风险度量。 第二部分为阕怒静分析。蓠宠，论述建立零售蔫阕风险建模的前 提。信用风险建模并不仅仅是一项统计工作，它应该是一个完备的系 统“f：搏，建横之前必须考虑许多细节，丽不仅是模型在统计上的湿箸 性。诸如选择建立模型的实施者、确保样本质量、考虑需要排除的样 本等因索均会影响到模型实施的成败。 其次，论述了信臻建模懿数据基确，风险篙瑾信息系统。对我甏 商业银行而言，离质量的数据信息比高质篷的技术人员更为难得，而 这恰恰是我国商业银行的薄弱环节。在我国银行风险管理的实践中， 数攥蔟蹙落后予建模麴技术。文中考寨了我国众多爨渡镶牙鳇数据建 设，提出在我国银行业建立一个优良的信息管理系统还存在一定的障 碍。信息管理系统不仅应提供客户数据，还必须能用于风险管理的全 过程。缀险警理僖怠系统鹃续构基本壹三郝分缝成：数据仓瘴、中阀 数据处理器和数