当代贝叶斯计量经济学分析框架与展望_李小胜.pdfVIP

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2021-08-04 发布于四川
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当代贝叶斯计量经济学分析框架与展望_李小胜.pdf

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2007. 6 1, 2 1 李小胜夏玉华 ( 1. 厦门大学, 福建厦门 361005; 2. 安徽财经大学, 安徽蚌埠 361005) : 随着贝叶斯理论的发展和计算模拟等数值计算技术的提高, 贝叶斯计量经济学开始迅速发展起来本文通过对经典学派与贝叶斯学派进行比较, 简要回顾了贝叶斯计量经济学的发展历程, 并从八个方面对贝叶斯计量经济学研究过程中的分析框架进行说明, 最后进行了展望 : 贝叶斯计量; 先验分布; 后验分布; 伸缩性 Zellner5An Introduction to Ba esian Anal sis in Econometrics6 , , Gew eke, L itterm an, Dempster, S mi s, M addala , Chib Q in ( 1996) Poirier ( 2006) 1970) 2000 , , ( 2006), , ? , 一贝叶斯学派与经典学派之间的差异及其分析的优点 : , 50, , , , (, 1999) , , (), , , , () , , , H^, , , , , : 2007-08-15 : ( 1976-) , , , , , ( 1972-) , , , , ) 29 ) , , , : , , , ; HPD (); , ; , (, 2005) 二贝叶斯定理的表述 , : H, f( B H) , f( |H), f( |H) H, H, H, f( |H) H , h( H, ) = f( |H) P( H) = P( H| ) f( ) h H , P H , H, P( H| ) = f( |H) P( H) f( ) f( ) H, : P( H | ) W f( H | ) P( H), W / , ,0, : W @, ( shrinkage) h , 0 ; , h , 1 (), , , 三先验分布理论的研 , , , H , , ( d iffuse prior) ( conjugate prior) ( noninformative prior) , , , , , , H, , , : H ( , 0, H: P( H) W a constant, mi proper prior flat prior 1() , , H, , H P( H) , H, P( H) R, ) 30 ) ( 0, ] ), , R~ U ( 0, 1), f( R ) = 1, 0 R 1, 2 0, G = R , , , g ( G ) = f( R) @ 1/2 R