第六章 流动性风险管理-压力测试.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第六章 流动性风险管理 知识点：压力测试 ● 定义： 根据不同的假设进行流动性测算以应付可能出现的各种极端状况 ● 详细描述： 压力测试： （1）存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点； （2）市场收益率提高／降低50％； 例题： 1.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动 性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况 的方法是（） A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试 正确答案：D 解析：商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行 流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端 状况的方法是压力测试 2.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（） A.压力测试必须具有意义且足够审慎 B.进行压力