商业银行操作风险度量及管理.ppt

业务外包 业务外包的概念是罗斯·佩罗（Ross Perot）在1962年建立电子数据系统公司（Electronic Data Systems，EDS）时提出的。 业务外包是指商业银行利用外包服务商（为银行集团内的附属实体或集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动。 金融机构业务外包比例 业务 外包比例 运输 9% 房地产/附属机构管理 11% 联络中心/呼叫中心 15% 销售/市场营销 13% 加工 18% 人力资源 19% 财务 20% 配送和物流 22% 操作风险管理的演进 传统的内部控制、稽核方式 操作风险监控阶段 设立操作风险管理架构 操作风险量化度量阶段 将操作风险纳入综合风险管理阶段 由于对操作风险的认识不足，操作风险管理仍相当粗糙，依然停留在以内部控制或稽核等方式进行管理，尚未设置专责单位或指派人力负责，当失事件发生时，才开始谋求对策。 开始意识到操作风险是须妥善管理，逐步展开专门单位、人员责。同时，建立起操作风险管理架构，针对操作风险管理的各个环节：风险识别、衡量与监控与冲销，拟定政策与必要施行程序。 开始针对足以反映操作风险的各项指标进行追踪与自我评估，而高层管理人员则依据上述结果，确定对操作风险策略。 开始发展量化模型，衡量操作风险，操作风险管理功能在本阶段已日趋完善。 将操作风险管理融入银行整体风险管理之中，而操作风险衡量则须与市场风险、信用风险加以整合，也就是综合风险管理的概念。 商业银行操作风险管理体系基本构成要素 操作风险管理架构模式 内部稽核功能引导模式（Internal Audit as a Lead Role in Operational Risk Management） 分权式（Dedicated but Decentralized Support） 集权式（Head Office Operational Risk Function） 集权式操作风险组织结构图 商业银行内部控制系统框架 商业银行综合信息管理系统 公司治理结构 银行内部控制目标 操作风险识别与评估 内部控制制度建设 内部控制制度执行 商业银行业务部门 内 部 监 督 评 价 纠 正 外 部 监 督 管 理 评 价 操作风险提示 操作风险管理程序 操作风险点的判别 操作风险水平度量 管理评价与反馈 操作风险的缓释 存款及柜台业务 信贷业务 ‥‥‥ 计算机信息系统 损失数据搜集 度量模型选择 操作风险状况 操作风险战略制订 管理经验 董事会 总行 总行风险管理委员会 总行操作风险管理部 操作风险管理部 分行 总行其它业务部门 其它业务部门操作风险管理岗 分行其它业务部门 其它业务部门操作风险管理岗 基层其它业务部门 其它业务部门操作风险管理岗 操作风险管理部 基层行 操作风险总监 操作风险主管 操作风险经理 操作风险管理总体组织框架图 谢谢大家！ 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、越是没有本领的就越加自命不凡。***** 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。**** 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。***** 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。***** 16、业余生活要有意义，不要越轨。*** 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。**** Thank You... You made my day! ---敢为天下先，勇争第一 业务部门损失事件数目与损失金额 不同类型损失事件数目与损失金额 年度损失事件数目与损失金额 损失分布法（LDA）流程 操作风险损失金额分布图 操作风险的微观效应——商业银行操作损失事件披露对市值的影响 上市银行操作损失统计 度量方法 实证结果 结论 上市银行披露的作为被诉方的案件（万元） 2002年 2003年 2004年 2005年6月 案件数 金额 案件数 金额 案件数 金额 案件数 金额 深圳发展银行 7 6178.9 13 5965.06 14 10933 24 12700 浦东发展银行 1 5519.2 1 336.2 4 128.19 3 3239 华夏银行* 9 13300 8 12300 10 16226 民生银行 1 449 - - 1 90 2 未公布 招商银行 6 7000 15 3087.55 31 13254.51 1 13329.1 损失事件披露与股价、市值波动 操作损失事件披露日股价