金融工程课后习题答案.pdfVIP

第1章 9. 元 4 10. 每年计一次复利的年利率 （1+0.14/4） -1 14.75% 连续复利年利率 4ln (1+0.14/4) 13.76%。 11. 连续复利年利率 12ln (1+0.15/12) 14.91%。 12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 4 （e0.03- 1） 12.18%。因此每个季度可得的利息 10000×12.8%/4 304.55元。 第2章 2、收盘时，该投资者的盈亏＝(1528.9－1530.0)×250＝－275美元； 保证金账户余额＝19,688－275＝19,413美元。若结算后保证金账户的 金额低于所需的维持保证金，即时(即S＆P500指数期货结算价＜1514.3 时)，交易商会收到追缴保证金通知，而必须将保证金账户余额补足至 19,688美元。 3、他的说法是不对的。首先应该明确，期货 （或远期