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商业银行经营与管理题库个人整理版 商业银行经营与管理 名词解释：（20%） 1）存款保险制度　　存款保险制度一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构， 各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时， 存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存 ，从而保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序 的一种制度。 2）核心存 　我们可以把银行存款总额划分为长期稳定部分和短期波动部分两部分其中, 长期稳定部分称为核心 存 （Core Deposits ）；其余部分则称为波动存 (Volatile Deposits)。 3）内部评级法 内部评级法即 IRB 方法。 IRB 方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞 口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB 按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法 的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风 险和股权风险。然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。这些风险要素主要包 括：违约概率（PD），指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率；违约损失率（LGD），指债务人没有按时 偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值；违约风险值（EAD），指交易对象违约时，对银 行所面临的风险的估计；期限（M），指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。IRB 方法的主要目标就是使得资 本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。这与拥有完善的风险管理体系的银行对信用风险和资本充足率的内部 评估框架也是一致的。 4）信用贷 信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款， 借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或 第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款，并以借款人信用程度作为还款保证的。 5）持续期 久期也称持续期，是 1938 年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前 的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。 选择判断（单选与多选）（20%） 1）根据巴塞尔协议的规定，不属于银行核心资本的项目是（　　　） A、重估储备　　B、公开储备　　C、永久非积累优先股　　D、普通准备金 2）（　　　）可以帮助银行决定盈利资产的定价。 A、 单一资金边际成本　B、历史加权平均资金成本　C、加权平均边际成本 3）银行的同业拆借、回购业务导致的现金划转或库存现金的增加通过（　　　）账户进行。 A、存放同业存 　　B、托收中的现金　　C、在中央银行的存 4）导致银行流动性供给增加的因素包括（　　　） A、发放贷 　　B、发行新股　　C、客户存 　　D、缴税 5）中国人民银行规定各次级贷款的风险权重为 15%-25%。（　　　） A、正确　　B、错误 6）贷款呆账准备金应该在估计到贷款可能存在损失时从银行的收入中足额提取。（　　　） A、正确　　B、错误 第 1 页 商业银行经营与管理题库个人整理版 7）金融机构的审慎经营规则包括（　　　） A、股东结构　　B、高管人员任职资格　　C、资产流动性　　D、内部控制 8）不含期权期货性质风险类中间业务包括（　　　） A、承诺　　B、咨询顾问　　C、基金托管　　D、银行卡 9）假设 A、B 两家银行的盈利资产规模相等，A 银行的利差率大于 B 银行，因此A 银行的盈利资产收入高于 B 银行。（　　　） A、正确　　B、错误 10）中国银监会应当和中国人民银行、证监会、保监会建立（　　　）监督管理。 A、合作机制　　B、联席会议机制　　C、协同办公机制　　D、信息共享机制 简答题：（30%） 1） 简述美国次贷危机的机制。 美国次贷危机又称次级房贷危机，也译为次债危机。它是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫 关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。它致使全球主要金融市场出现流动性不足危机。美国 “次贷危机”是从 2006 年春季 开