计量经济学第五部分联立方程模型.pptxVIP

联立方程模型的概念和构造 ;但联立方程模型并不是单方程的简单重复或堆砌，它有其自身的特殊理论问题，其中主要是模型的identification和estimation问题。 ;第一节 联立方程模型的基本概念;一、内生变量、外生变量、前定变量 (一) 内生变量（endogenous variables） 由模型系统决定其取值的变量称为内生变量。在模型1中， 、 、 的值是由模型决定的，因而是内生变量。 ;（二）外生变量（exogenous variables） 由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量。在模型1中，t期的收入 是由模型外的因素决定的， 因而在该模型中是外生变量。 ;（三）前定变量（predetermined variables） 所谓前定变量是指独立于变量所在方程当期和未来各期随机误差项的变量。在模型1中， 作为滞后的内生变量， 作为外生变量都属于前定变量。 ;二、完备方程组 如果一个模型中方程的个数等于内生变量的个数，则称这个模型为完备方程组（complete system of equations）。我们可以估计完备方程组中的所有参数，但对于非完备方程组，我们不能估计或只能估计它的一部分参数。; 在上述市场供需模型中，共有 、 、 三个内生变量，同时有三个方程，因此该模型是一完备方程组，所有参数均可估计