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应用回归分析·作业四
学号： 200930980106 姓名： 何斌 年级专业： 10 级统计 1 班 指导老师：丁仕虹
P205 7.7
1. 计算简单相关系数
执行程序如下：
proc import out=xt7_7
datafile=d:\xt7.7.xls
dbms=excel2000 replace;
getnames=yes;
run;
proc print data=xt7_7;
run;
proc corr pearson data=xt7_7;
var y x1 x2 x3 x4;
run;
简单相关系数如下图所示：
图 1-1 简单相关系数
2. 建立线性回归方程 , 并检验回归系数的合理性
执行程序如下 :
proc reg data=xt7_7;
model y=x1 x2 x3 x4;
run;
得到结果如下图所示 :
图 2-1 建立回归方程
输出结果显示 , 线性回归模型显著 ,Adj R-Sq=0.7571 模型拟合度较高。参数检验结
果显示，截距项以及 x3 不显著，其他自变量均对因变量有合理的解释。
回归方程为：
??= -??. ??????????+ ??.??????????????+ ??.??????????????+ ??.??????????????- ??.??????????????
3. 分析回归方程的共线性
执行程序如下：
proc princomp data=xt7_7;
var x1-x4;
run;
得到结果如下：
图 3-1 相关系数矩阵的特征根
图 3-1 中有 4 个主成分的特征值（ Eigenvalues) ，最大的是 ????=3最小
的是????=0。由于 ????=0近似接近于 0 或者由于条件数
k= ????/ ????10，所以可以认为自变量之间存在共线性。
4. 采用后退法和逐步回归法选择变量，检验回归系数的合理性以及共线性
（1）后退法选择变量
执行程序如下：
proc reg data=xt7_7;
model y=x1-x4/selection=backward noint;
run;
结果如下所示：
图 4-1 后退法选择变量结果
输出结果显示，线性回归模型显著 , 所有参数均通过检验。
回归方程为：
??= ??.??????????????- ??.??????????????
（2 ）逐步回归法选择变量
执行程序如下：
proc reg data=xt7_7;
model y=x1-x4/selection=stepwise noint;
run;
得到结果如下：
图 4-2 逐步回归法选择变量
输出结果显示，变量 x2 不显著。去除 x2 后，所得线性回归方程亦为：
??= ??. ??????????????- ??.??????????????（4-1 ）
（3 ）回归方程（ 4-1 ）共线性分析
执行程序如下：
proc princomp data=xt7_7;
var x1 x4;
run;
得到结果如下：
图 4-3 相关系数矩阵的特征根
图 4-3 中有两个主成分的特征值（ Eigenvalues) ，最大的是 ????=1.7797 ，最小的是
????
????=0.2203 。由于条件数 k= 10，所以可以认为自变量之间不存在共线性。
????
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