从量化对冲、CTA再到大类配置——2017年绝对收益策略展望.pdfVIP

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  • 2021-08-20 发布于内蒙古
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从量化对冲、CTA再到大类配置——2017年绝对收益策略展望.pdf

金融工程|专题报告 2016 年12 月29 日 证券研究报告 阿点 Tabl e_Title 从量化对冲、CTA 再到大类配臵 图1:弱周期下风格因子表现一览 ——2017 年绝对收益策略展望 Table_Summary 报告摘要:  “资产荒”下绝对收益遇困境,三类量化策略积极应对 自2015

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