自相关检验及假定..docxVIP

精选文档 精选文档 PAGE 精选文档 实验报成功绩 课程名称计量经济学指导教师实验日 期2010年5月20日院(系经济管理学院 专业班级营销09-1实验地址机电楼B250学生姓名学号同组人无 实验项目名称自有关查验与假设 一、实验目的和要求 经过Eviews软件估计线性回归模型并计算残差 ,查验偏差项 能否存在自有关,用广义最小二乘法估计回归参数。 二、实验原理 假如模型存在自有关,能够经过查验来解决 三、主要仪器设施、试剂或资料 计算机,EViews软件 四、实验方法与步骤 准备工作:成立工作文件,并输入数据。 CREATEbc DATACONSUMINCOMEPRICE GENRY=CONSUM/PRICE GENRX=INCOME/PRICE 1、有关图剖析。 -SCATXY 2、估计模型。 GENRet=resid 3、自有关查验。 ①图示法 LINEet SCATet(-1et ②方程结果窗口,有DW统计量,查表得出结论。 ③LM(BG查验 ?在方程窗口中点击 View/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest 4、自有关的修正。 GENRGDY=Y-0.7*Y﹙﹣1﹚ GENRGDX=X-0.7*X﹙﹣1﹚ LSGDYCGDX5、再次查验自有关能否存在。五、实验数据记录、办理及结果剖析 先定义不变价钱﹙ 1978=1﹚的人均花费性支出﹙ tY﹚和人均可支配收入﹙ t X﹚。令/tYCONSUMPRICE= /tXINCOMEPRICE= 得对于 tY和tX的散点图,以下列图,明显tY和tX听从线性关 系。假设所建模型形式为 01tttYXu ββ=++ ⑴估计线性回归模型并计算残差。 下边是Eviews的估计结果。 DependentVariable:Y Method:LeastSquares Date:05/20/11Time:09:42 SampleIncludedobservations:23 VariableCoefficien tStd.Errort-StatisticProb. CX R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squaredS.D.dependentvar S.E.ofregression 6Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid 0Schwarzcriterion Loglikelihood 0F-statistic Durbin-Watsonstat 1Prob(F-statistic 用一般最小二乘法求估计的回归方程结果以下 t YX=+ 2 =T=23 回归方程拟合得成效比较好 ,可是DW值比较低。残差图以下 ⑵分别用DW、LM统计量查验偏差项 tu能否存在自有关。 操作结果以下表 Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest: F-statistic Probability 6Obs*R-squared Probability 3TestEquation: DependentVariable:RESID Method:LeastSquares Date:05/20/11Time:09:49 Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.VariableCoefficiStd.Errort-StatisticProb. ent C 0X 64RESID(-1 3 RESID(-2 R-squared 8Meandependentvar 3 AdjustedR-squared 9 S.D.dependentvar 6 S.E.ofregression 2 Akaikeinfocriterion 4 Sumsquaredresid 5Schwarzcriterion 1 Loglikelihood 29F-statistic 5 Durbin-Watsonstat Prob(F-statistic 6 已知DW=0.60,若给定a=0.05,查表得DW临界值 d=, d=。由于DW=0.061.26,以为偏差项存在严重自有关。 LM﹙BG﹚自有关查验协助回归方程式估计结果是ttteeXv-=+-+﹙﹚﹙﹚﹙﹚2 RLM= 2 TR=23× 由于 =,﹥3.84,因此LM查验 结果也说明偏差项存在一阶正有关。 ⑶用广义最小二乘法估计回归参数。 操 作结果以下 DependentVariable:GDY Method:LeastSquaresDate:05/20/11Time:09:52Sample(adjustedIncludedobservations:2