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金融风险计量与管理(新世纪高校金融学专业系列教材) 作者： 王明涛 市场价：元 博库价：￥ 18.7元 折扣： 78折 立即节省：￥ 5.3 元 ISBN：9787564202231 出版社： 上海财大 2008-07-01 第1版 2008-07-01 第1次印刷 开 本：16开 页 数：252页 市场价：元 博库价：￥20.0元 折扣：80折 立即节省：￥5.0 元 目录 前言上篇??基础篇??第一章??金融风险计量与管理概论????第一节??金融风险计量与管理概述????一、金融风险的基本概念????二、金融风险的分类????三、金融风险计量与管理的意义????四、金融风险管理的目标、方式与步骤????第二节??金融风险计量与管理的基本理论与方法????一、金融风险计量的一般理论与基本方法????二、金融风险管理的基本理论????三、金融风险管理的基本方法 第三节??主要金融风险计量与管理方法????一、市场风险的计量与管理????二、利率风险的计量与管理????三、信用风险的计量与管理????四、流动性风险的计量与管理????五、操作风险的计量与管理????复习思考题??第二章??金融风险计量的基本理论与方法????第一节??金融风险计量的基本理论????一、基于效用函数的风险金计量模型????二、Fishburn的一般计量模型????三、风险计量的一般标准????第二节??金融风险计量的一般方法????一、方差类计量方法????二、信息熵方法????三、非线性分形几何方法????四、下偏矩计量方法????五、VaR方法????复习思考题??第三章??金融风险管理的基本理论与方法????第一节??金融风险管理的基本理论????一、投资组合理论????二、无套利原理????三、风险管理制度化理论????第二节??金融风险管理的基本方法????一、非系统风险管理方法????二、系统风险管理方法????复习思考题??第四章??金融风险管理的主要工具——金融衍生品与定价????第一节??金融远期与金融期货的概念与定价????一、金融远期合约的概念与分类????二、金融期货的概念与分类????三、金融远期与期货的定价????第二节??金融互换的概念与定价????一、金融互换的基本概念????二、金融互换的定价????第三节??金融期权的概念与定价????一、金融期权的基本概念????二、金融期权的定价????第四节??信用衍生品的定价????一、公司股票和债券的定价——莫顿方法????二、可赎回债券的定价????三、可转换(不可赎回)债券的定价????复习思考题??第五章??金融风险管理的基本方法——金融衍生品的应用????第一节??金融远期在金融风险管理中的应用????一、基本思想????二、金融远期的应用实例????三、金融远期协议的应用????第二节??金融期货在金融风险管理中的应用????一、套期保值的基本原理与基本步骤????二、套期保值比率的确定????三、期货套期保值实例????四、期货套利????第三节??金融互换在金融风险管理中的应用????一、基本思想????二、金融互换的应用实例????第四节??金融期权在金融风险管理中的应用????一、基本思想????二、期权价格对各种影响因素变化的敏感性指标????三、期权套期保值????复习思考题下篇??应用篇??第六章??市场风险的计量与管理????第一节??市场风险概述????一、市场风险的基本含义????二、市场风险的特点????第二节??市场风险计量的一般方法????一、波动性方法????二、损失波动性方法????三、市场因子灵敏度法????四、信息论方法????五、损失量方法????六、压力试验方法与极值分析方法????第三节??VaR的基本概念????一、VaR的基本含义????二、注意的问题????第四节??独立同分布正态收益率下的VaR计算????一、单一证券VaR的计算????二、证券组合VaR的计算????三、边际VaR的计算????四、连续复利正态分布收益率情况下VaR的计算 ????五、含有非线性衍生品组合的VaR计算????第五节??非独立同分布正态收益率下的VaR计算????一、应用历史收益率密度计算VaR??????二、可变方差正态分布收益率情况下VaR的计算????三、收益率服从混合正态分布情况下VaR的计算????第六节??市场风险的管理方法????一、制度化风险管理方法????二、分散化投资方法????三、