非参数回归模型：线性过程误差下非参数模型的经验似然.pdfVIP

非参数回归模型论文：线性过程误差下非参数模型的经验 似然 【中文摘要】线性过程在时间序列分析中具有特殊的重要地位 , 它在水文工程、气象学和生存分析等领域及经济、工程和物理等学 科中都有着极其广泛的运用 . 特别地 , 线性过程的极限定理对于刻划 各种从计量经济模型的统计推断问题中所导出的检验统计量的极限 分布起着至关重要的作用 , 有相当多的文献 ( 如 :Brockwell and Davis, Time Series:Theory and Methods. New York:SpringerW,1987) 对线性过程的极限理论作了深入而细致的研 究. 非参数回归模型是在上世纪七十年代发展起来的一个重要统计模 型 . 由于非参数回归模型中回归函数形式可以是任意的 , 且对总体的 分布限制较少 , 故在实际问题中有广泛应用 , 许多学者对它进行了研 究, 比如:Priestley and Chao (Non-parametric function fitting. J. Roy.Stat. Soc. B,1972,34:385-392) 给出了 Priestley-Chao 型 固定设计权函数回归估计的弱相合性的条件 ,Benedetti (On the nonparametric estimation of regression functions. J. Roy.Stat. Soc. B,1977,39(2) ：248-253) 在一定条件下研究了 Priestley-Chao 型固定设计权函数回归估计的强相合性 ,Georgiev (Consistent nonparametric multiple regression:the fixed design case. Journal of Multivariate Analysis,1988,25(1):100-110) 对固定设计点列情形一般权函数回 归估计的强、弱相合性和渐近正态性作了详细的研究 ,Devroye (On the almost everywhere convergence of nonparametric regression estimates . Ann. Statist,1981,9:1310-1319), 赵林 城和方兆本 ( 非参数回归核估计的强相合性 . 应用数学学报 ,1985,8(3) ： 268-276), 孙东初 ( 回归函数核估计的强相合性 . 数学年刊 ,1985,6A(4) ： 481-486) 等在随机设计情形研究了非参数回归模型回归函数核估计 的大样本性质 , 这些都是独立样本情形非参数回归函数的估计及其性 质研究的成果 . 近年来大批学者对在线性过程误差下非参数模型进行 了研究 ,Tran et al.(Fixed-design regression for linear time series. Ann. Statist,1996,24:975-991) 研究了固定设计下误差为 弱平稳线性过程非参数回归模型回归函数的估计并得到了回归函数 核估计的渐近正态性 , 胡舒合 ( 误差为线性时间序列下的回归模型 . 数 学年刊 A 辑 ,1999,20(6) ：733-740) 推广和改进了 Tran et al 中的 结果 , 得到了回归函数的权函数估计的渐近正态性 , 胡舒合与朱春华 ( 误差为线性过程时回归模型估计的均方相合性 . 安徽大学学报 ( 自然 科学版 ),2000,24(