《计量经济学》(第二版)(潘省初)参考答案.docx

PAGE PAGE # 计量经济学（第二版）（潘省初） 参考答案 第一章绪论 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说）；（2）建立计量经济模型；（3）收集数据； （4）估计参数；（5）假设检验；（6）预测和政策分析。 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它 （它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因 素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。为了使模型 史现实，我们有必要在模型中引进扰动项“来代表所有影响因变量的 其他因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量 以及纯粹的随机因素。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数 据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某 人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家 等）的数据。如人口普查数据、世界各国2006年国民生产总值、全班 学生计量经济学成绩等都是橫截面数据的例子。 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去 估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如 yz- Y就是一个估计量，Y =心一。现有一样本，共4个数：100, 104 96, 130,则根 n 据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为1(X)+104 + 96+130 据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 1(X)+104 + 96+130 107.5。 第二章计量经济分析的统计学基础 I.(略) I. (略) 2.：=1.25 2. a=().()5, N—1 = 15个自由度查表得小.0()5 = 2.947,故99%置信限为 X ± Zo.oosSf = 174 ± 2.947 x 1.25 = 174 ±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在 170.316-177.684 厘米之间。 3.原假设 H()/ = 12() 备择假设H| :“尹12() 检验统计量 Z=X — 〃_130 - 120=10 = 5 次 1(//25 2 查表Zo.o25=1?96因为Z = 5Zo.o25=1?96,故拒绝原假设，即此样本不是 取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体O 4.原假设 H(，: “=2 500 备择假设Hi ： 尹2 500 又 _ U 又 _ U _ 2 600 — 2 500 48 16 = 10(/120 = (). 83 查表得，().()25(16 - 1) = 2.131，因为r =0.83 匕=2.131 ?故接受原假设， 即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 第三章双变量线性回归模型 1.判断题 (1)对 （2）对 ⑶错 说明：只要线性回归模型满足假设条件（1）?（4），OLS估计量就是BLUE - TOC \o 1-5 \h \z （4） 对 （5） 错 说明：rZhesSss。 （6） 对 （7） 错 说明：我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。 （8） 錯 说明：因为Var（B）= 君V 只有当、必 保持恒定时，上述说法才正确。 2.证明： Byx* M Byx * M （、彼）2 Bxy - 3?证明： ⑴匕=匕+。尸￥匕=+《）〉 匕= * + ?, 。源仁=（）， 匕=源y, 两边除以〃，得 Vy Vy 一一=4— = 丫，即丫的真实值和拟合值有共同的均值o 71 71 ⑵A由=】（々+ Bx為=丘x 由于｝ v =（），源x =（）（教材中已证明） 因此，E Y = 0,即y的拟合值与残差无关。 4.证明： 2 〉」u； 〉, JCtUt _ / . 、r_r-2专号成 X +（￡）2X2（1）V = Q+网，Y = a + /3X + ii a - a = u -（B — B）X （d - 2 〉」u； 〉, JCtUt _ / . 、r_r -2专号成 X +（￡）2X2 11_ M 11 -2 0 土顷）勻又+ 3一阡又2nZj^t ￥ + 2W\ y o \ a / \ ￥ + 2W — 〃、】z?ij — — 〃、】z? - 2 - -2 X n +（B - p）2x2 两边取期望值，有： Ew-卜 2IUjUj2 E w- 卜 2IUjUj 2 ?r 一 2XE E（d 一 a）2 H环￡ + ＞（耳+与）〃旳 ，W + X2E（/3 _ BA 等式右端三项分别推导如下： W好+ 2写旳 W好+ 2写旳 2XE n2 / 1 XjU / + /（*,+ Xj ） U jUj 、 2 与、E（好）+ 2】以《勺））