AR模型--技能提升篇.pdf

自回归（AR ）模型 理论模型 自回归（AutoRegressive, AR ）模型又称为时间序列模型，数学表达式为 AR : y (t )  a y (t  1)  . . .  a y (t  na)  e(t ) 1 na 其中，e(t)为均值为 0 ，方差为某值的白噪声信号。 Matlab Toolbox 研究表明，采用 Yule-Walker 方法可得到优化 AR