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- 2021-08-31 发布于北京
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实验七 （G）ARCH模型在金融数据中的应用
一、实验目的
理解自回归异方差（ ARCH）模型的概念及建立的必要性和适用的场合。
了解(G)ARCH模型的各种不同类型， 如 GARCH-M模型 （GARCHin mean ），
EGARCH模型 (Exponential GARCH ) 和 TARCH模型 ( 又称 GJR)。掌握对
(G)ARCH模型的识别、估计及如何运用
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