适用试卷号：1344《金融风险管理》复习资料.docxVIP

1344〈〈金融风险管理》复习资料 一、单项选择题 （ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中 因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、 不严密而引致的风险。 C.法律风险 （ C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论， 为证券投资风险管理奠定了理论基础。 证券公司的经纪业务是在 （B.二级市场）市场上 完成的。 下列各项，负责信用社内部审计监督的是（B.监 管理事会）。 11.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高 低将资本市场分为（B.弱有效市场C.强有效市场 E.中度有效市场）。 下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非 系统性风险最为直接、有效？ （A） 风险分散 年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标 是（C） C.销售收入/总资产 下列各项，不属于商业银行现金资产的是 （B ） 公司债券 下类风险中，不属于操作风险的是 （C ）。 流动性风险 引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、 （D ）和信用风险等。 市场风险 基金管理公司进行风险管理与控制的基础是 （A ）。 建立良好的内部控制制度 期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值 （A ）。 越大 银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程 度上取决于（B） 计算机安全技术的先进程度以及所选择的开 发商、供应商、咨询或评估公司的水平 （A ）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了 该国经济的总体发展态势。 GDP增长率 资本乘数等于（D ）除以总资本后所获得的数值。 D .总资产 （ A ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的 存在，主动放弃或拒绝承担该风险。 A .回避策略 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债 时，市场利率的上升会（A ）银行的利润。 A.增加 贴现发行债券的到期收益率与当期俊券价格的关 系是（B ）. B .反向相关 信用风险中的核心内容是（A）o A.信贷风险 保险公司的财务风险集中体现在（C） o C .资产和负俊的不匹配 （ A）基金不具有法人资格，一般不向银行借款。 契约型 保险的数理基础是（A ），该法则充分发挥作用 的必要条件是存在相当多同质的风险单位。 A .大数法则 （ C ）是以追求长期资本利得为主要目标的互助 基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有 潜在高速增长前景公司的股票。 C .成长型基金 6 .上世纪50年代，马柯维茨的（C ）理论和莫迪里 亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发 展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍 是这两大理论。 C .资产组合选择 在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值， 多出来的部分被称作期权的（B ） o B .时间价值 农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构， 贷款构成其主要的经营收入来源。所以控制 （D ） 就是信用社风险管理的主要内容。 D .信用风险 （ D ）自由化促使银行追求高利润而不惜承担高 风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的 脆弱性。 D .利率 （ B ）是指一个证券公司持有的投资头寸因为市 场价格（如股价、利率、汇率等）的不利变化，而 发生损失的风险。 B .市场风险 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于 （B ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银 行带来本息损失的风险。 借款人 固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的 利息率，且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债 券，是（A ） o a.息票债券 （ A ）理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理 获得流动性，而且叮以通过向外借钱提供流动性，只要 银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 A. 负债管理 银行的持续期缺口公式是（A ） o  喙-氐-击 在操作风险的分类中，（D ）是指执行人员不能 正确理解管理人员的意图或者有意错误操作等而给 金融机构本身带来的风险 执行风险 融资租赁一般包括租赁和（D ）两个合同. D.购货 中国股票市场中的（B ）是一种买进权利，其持 有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约 定价格买进约定数量的标的资产。 B 、认购权证 （ B ）是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其 中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。 金融危机 （ A ）是在交易所内集中交易的、标准化的远期 合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在 违约的问题。 A. 期货合约 （ D ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而 是随着资金市场供求关心的变化而波动。 D. 利率 广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而 给信用提供者带来损失的风险，比如银行负债业务 中的（C ）大量提前取款形成的挤兑现象。 定期存款人 金融信托投资公司的主要风险不包括 （D） o 税务风险 依照贷款风险五级分类法，基本特征为肯定 损失的贷款