银行经济资本管理培训 .pptxVIP

;引言 经济资本管理 当前经济资本管理政策 有效提高经济资本管理水平 如何理解经济资本管理 ;3;1.1资本充足率管理;资本充足率计算方法：CAR=资本÷风险加权资产 资本：包括核心资本和附属资本 核心资本：股本和公开储备 附属资本：重估储备、准备金、长期次级债等 风险加权资产（信用风险）计算方法：标准法 表内资产：金额×风险权重 风险权重设为0%、10%、20%、50%和100%五档 表外资产：名义本金×信用风险转换系数×相应的表内资产的风险权重 1996年 1月．巴塞尔委员会发布《资本协议关于市场风险的修订案》，将市场风险测算值乘以12.5加入到分母中，则 CAP=资本÷（风险加权资产+市场风险*12.5） ;1.2经济资本起源;90年代以后，西方银行业越来越多地从自身业务角度而非从被监管者角度来看待资本内部管理问题。资本不仅是吸收损失的缓冲装置，也是银行配置资源从而获取利润的工具，因此要从安全和盈利两个角度同时考虑，以确定最佳资本比率 90年代一些国际活跃银行，为满足自身资本和风险管理的需要，利用以历史数据和统计模型为基础的风险价值方法（VaR），而非以经验判断为基础的标准法，计算各产品线、业务线和资产组合实际承担的风险，并以经济资本的形式，即以吸收非预期损失所需的资本额，对业务和风险进行管理。 巴塞尔委员会肯定了经济资本的风