学院金融工程课件第七章互换的定价与风险分析_图.pptx

金融工程;阮坚Email：truanjian@Telweibo：/jrjl;;互换的定价与风险分析;引言;金融系 阮坚;假设;举例;表 7?1 利率互换中甲银行的现金流量表（百万美元）;理解利率互换 I;表 7?1 利率互换中甲银行的现金流量表（百万美元）;理解利率互换 II;理解利率互换 III;理解利率互换的定价 (I);理解利率互换的定价 (II);计算利率互换价值：债券组合定价法;利率互换的定价（固定利率）;利率互换的定价（浮动利率）;19;案例 7.1 I;案例 7.1 II;练习—计算利率互换价值;计算利率互换价值： FRA 定价法;案例 7.2 I;案例 7.2 II;合理互换利率的确定;案例 7.3 ：合理互换利率的确定 I;案例 7.3 ：合理互换利率的确定II;互换利率;互换利率;互换收益率曲线;互换收益率曲线优势;从利率互换中提取其他利率的信息I;从利率互换中提取其他利率的信息 II;从互换利率与国债收益率之差中提取信息 I;从互换利率与国债收益率之差中提取信息 II;从 LIBOR 与隔夜拆借利率指数互换（OIS）之差中提取信息 I;从 LIBOR 与隔夜拆借利率指数互换（OIS）之差中提取信息 II;金融系 阮坚;货币互换的分解;举例 I;举例 II;举例 III;运用债券组合为货币互换定价;运用 FXA 组合为货币互换定价;案例 7.4 7.5;债券组合定价法;远期外汇协议定价法 I;远期外汇协议定价法 II;远期外汇协议定价法 III;金融系 阮坚;互换的风险;互换的信用风险 I;互换的信用风险 II;互换的市场风险;违约风险的比较;案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 I;案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 II;案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 III;案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 IV;案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 V;案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 VI;要点;本章结束