金融计量分析复习题x.pdf

谢谢你的观赏 金 融 计 量 分 析 思 考 题 一、解释下面概念 1. 回归分析 回归分析 (regression analysis) 是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关 系的计算方法和理论。其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前 者的（总体）均值。主要内容包括： （1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显着性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 2. 总体回归函数 在给定解释变量 X 条件下被解释变量 Y 的期望轨迹称为总体回归线（ population regression line ），或更一般地称为总体回归曲线（ population regression curve ）。 相应的函数： 称为（双变量）总体回归函数（ population regression function, PRF ）。 3. t 检验 设计原假设与备择假设： 给定显著性水平 ，可得到临界值 ，由样本求出统计量 t 的数值，通过 来拒绝或接受原假设 H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。 4. 拟合优度检验 2 TSS (Yi Y ) ? ? 2 ((Y Y ) (Y Y )) i i i ? 2 ? ? ? 2 (Y Y ) 2 (Y Y )(Y Y ) (Y Y ) 则 i i i i i i 由 于 ? ? ? ? ? ? (Y Y )(Y Y ) e (Y Y ) e e X e X Y e i i i i 0 i 1 i 1i k i ki i =0 2 ? 2 ? TSS (Y Y ) (Y Y ) RSS ESS 所以有： i i i 即总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和两部分。 回归平方和反应 谢谢你的观赏 谢谢你的观赏 了总离差平方和可由样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表 明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。 5. 多元线性回归模型的正规方程组 形如 或者 6. 异方差 7. 多重共线性 对于模型 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如 果 某 两 个 或 多 个 解 释 变 量 之 间 出 现 了 相 关 性 ， 则 称 为 多 重 共 线 性 (Multicolli