概率统计8#x2d;习题.pptxVIP

复习课第四章主要内容及要求1）熟练掌握期望定义和性质.OO离散型随机变量的数学期望E（X）= UmA=1连续型随机变量的数学期望=离散型随机变量函数的数学期望为□OE(g(X)) = ￡g(Xk)Pk?k = l若X是连续型畝它的分布密度为y（x）,+ 8E(g(X)) = f g(x)，(*)dAr.J—81. 若X,Y为离散型随机变量是二元函数则 E[g（x,r）] = SSgU，?，匕）Pij，? ?? J当（X,P）的联合概率分布为丹.2. 若X,Y为连续型随机变:Bg（x,_y）是二元函数! +8 4-00贝U E[g（x,y）]= [ fJ—8 J —OO当（X））的联合分布密度为f（x.y）.数学期望的性质1. 设C是常数，则有E(C) = C.2. 设X是一个随机变量，。是常数，则有E(CX) = CF(X).3. 设X, F是两个随机变量，则有E(X + P) = E(X) + E(P).4 .设X,F是相互独立的随机变量，则有E(XY) - E(X)E(P).2)熟练掌握方差的定义和性质.DX = E(X — EX)，离散型随机变量的方差￡(X) = ￡也-Zf(X)]2—,连续型随机变量的方差￡(X) = J [x- E(X)]2y(x)dA7,Z(X)=E(x2) —[E(X)]2.方差的性质1. 设。是常数，则有Z(C) = 0.2. 设X是一个随机变量，。是常数，则有Z(CAT) = C2Z)(Ar).3. 设X.Y相互独立,Z(JV)9 Z(y)存在，贝IJd(x 土 P)= z(x)+4. ￡(X) = 0的充要条件是X以概率1取常数C,艮卩P{X = C} = 1.5. Di^aX + bY) = a2DX + b2DY + 2abE(X 一 EX)(P - EY)=/DX + 注 DY + 2abCOV{X^Y}若 木日关，贝U D(aX + bY) = a1 DX + b2DY.3)熟记两点分布、二项分布、泊松分布、均 匀分布、正态分布、指数分布的期望值和方差值.4)掌握协方差和相关系数的定义，不相关的定 义及独立与不相关的关系.COV(X, Y)=E(X-EX)( Y-EY)=EXY-EXETcoT(x’y) J DX』DYPXYVV VV VV.UU I?=0,称XT不朴I若x, y独立，则x, *不相关。(反之，不然)协方差的性质L Cov(X,P) = Cov(y,X).2. Cov(々X/P)=泌Cov(X,P) (% 入为常数)3. Cov(X] + AT29F) = Cov(X“P) + CowOJP).相关系数定理(1) QxJ(2) |aJ = 1的充要条件是:存在常数使P{Y = a + bX} = A.第五章主要内容及要求1）掌握大数定律的条件.I契比雪夫定理的特殊情况（伯努利大数定理）设随机变量 相互独立，旦具有相同的数学期望和方盖：E（XQ =宀Z）（^） = cr2 （A = 1,2,…）， 则对于任意正数有—rli | 1limP{|X —?|v s} = IiinR 一vs* = L—qr l^=i J J11辛钦定理 设随机变量X\,X”?..，Xq…相互独立，服从同一分布，旦具有数学期望E（X々）= （人=1,2,...）,「1二1lim P\v 号=Li ll?A=l Jn=7 ncrYn +，声近彳以月艮N(n卩E，、=￡Xknk=k拉普S . n 迈:似/-^ = — X ?TV以,b/Mn n k=\独设随机变量 X.X2,…，X〃，…相互独立，服从同一分布，且只有数学期聖利方差：E(XQ = 〃，D^Xk ) =/cr2 0 (Zr = 1,2,),贝lj￡x恥—n卩 1 -lim J^{—一-—--------- x} = _ 广-二 f e 2 dt =①(x).设随机变量〃〃?= 1,2 ? ?) (0 p 1),1 X 2n — np 1 . _ , 、lim P(i * = x} = —== [e 2 dt =中(乂)?… 5p(— p)处兀J7T—oo3)、重要公式切比雪夫不等式的一般形式：设X的尸阶绝对矩存在,，0,则对Vs 0,有:E(|X|‘)P(| X\￡^ ― , (r 0).￡r特别有：E(|X —E(X) I) 1° P(| X_E(X)|E) V-----------.￡E(|X —E(X) I2)2° P(\X -E^Xy | ^) ------------刀(X)2第七章主要内容及要求1）常用统计量的分布设X.XzLfX “是来自总体2V（0, 1）的样 本，则称统计量牙2=x；+X