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第七章 共同基金與投資組合 績效評估 ;章節大綱;共同基金概要定義;共同基金概要投資優點;共同基金概要型態;共同基金概要管道費用;個人財富規劃流程圖;;風險收益等級;風險收益等級;風險收益等級;您想如何了解基金績效?;(一)這檔基金賺多少錢?;您總共賺了多少呢？;您總共賺了多少呢？;報酬率分析範例淨值走勢圖;報酬率分析範例累積報酬率圖;報酬率分析範例這檔基金表現好嗎？;報酬率分析範例這檔基金表現好嗎？;報酬率分析範例這檔基金表現好嗎？;國內股票型基金累積報酬率表現;一般可分為
1. 算術平均法
將每一期的報酬加總再除以期數
2.幾何平均法
將N期的報酬率加上1相乘開N次根號再減1;;時間;實際報酬率 V.S 預期報酬率;計算報酬率須注意事項;(二)屬於會大賺大賠 還是小賺小賠的基金?;大賺大賠的基金月報酬率表現;標準差;;標準差;
標準差20%與標準差10%，哪一種比較容易大賺大賠？;;各種資產風險與報酬關係;週報酬率機率分配圖;如果兩種資產，其中某一種資產其報酬率之分配越集中，表示其風險：
(1)越大 (2)越小 (3)無法判斷 (4)相等
提示：常態分配。落於正負一個標準差的機率為68%；
落於正負二個標準差的機率為95%；
落於正負三個標準差間為99%。;資本資產定價模式（CAPM）
β值愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大
;國內股票型基金風險表現;國內股票型基金風險表現;國內股票型基金風險表現;風險小結;風險溢酬
超額報酬
承擔風險得到相對報酬指標
Sharpe (夏普指標)
Treynor (崔納指標)
Sortino
IR ratio;;;;風險溢酬;風險溢酬;超額報酬Alpha;一般常見指標;投資組合中的資產數目;基本指標;進階指標(一);進階指標（二）;進階指標(二);當風險溢酬遇上機率分配圖(一);當風險溢酬遇上機率分配圖(二);國內外股票型基金績效指標表現;國內外債券型基金績效指標表現;夏普指標與報酬率表現;夏普指標與報酬率表現;夏普指標與報酬率表現;基金戰力分析圖;報酬績效屬性分析與 基金績效動態監控;報酬績效屬性分析;動態監控理論與意義 ;;;;基??定期績效評估運用動態監控;霸菱泛太基金;;結論
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