信用衍生性金融商品.pptxVIP

信用衍生性金融商品(CREDIT DERIVATIVES);10.1 縮減式模型;縮減式模型;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;計算實例10.1 ;解答;解答;解答;計算實例10.2;解答;債券的距到期日期間在一年以上;債券的距到期日期間在一年以上;計算實例10.3;圖10.1 殖利率曲線圖 ;解答;解答;解答;解答;解答;縮減式模型與結構式模型的差異;縮減式模型與結構式模型的差異;10.2 Kamakura Risk Manager模型;Kamakura Risk Manager 模型; Kamakura Risk Manager 模型;流動性風險溢酬;流動性風險溢酬;Kamakura Risk Manager 模型;CreditRisk+模型;10.3 CreditRisk+模型;CreditRisk+模型;CreditRisk+模型的特色;CreditRisk+模型所需資料; 違約事件的機率分配;圖10.2 違約事件的機率分配 ;圖10.3 違約損失的機率分配;違約損失的機率分配;損失的分類;損失的控制;表10.2 損失控制工具 ;經濟資本（Economic Capital）;圖10.4 經濟資本 ;圖10.4 經濟資本;情境分析;圖10.5 CreditRisk+模型的損失分類 ;年度