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误差修正模型：
如果用两个变量，人均消费 y 和人均收入 x （从格林的数据获得）来研究误差修正模型。
令 z= （y x ） ’，则模型为：
k
z A z p z
t 0 t 1 i t 1 t
i 1
其中，
如果令 k 1，即滞后项为 1，则模型为
zt A0 zt 1 p1 zt 1 t
实际上为两个方程的估计：
y a b y b x p y p x
t y 11 t 1 12 t 1 11 t 1 12 t 1 1t
x a b y b x p y p x
t x 21 t 1 22 t 1 21 t 1 22 t 1 2 t
用 ols 命令做出的结果：
gen t=_n
tsset t
time variable: t, 1 to 204
gen ly=L.y
(1 missing value generated)
gen lx=L.x
(1 missing value generated)
reg D.y ly lx D.ly D.lx
Source | SS df MS Number of obs = 202
+ F( 4, 197) = 21.07
Model | 37251.2525 4 9312.81313 Prob F = 0.0000
Residual | 87073.3154 197 441.996525 R-squared = 0.2996
+ Adj R-squared = 0.2854
Total | 124324.568 201 618.530189 Root MSE = 21.024
D.y | Coef. Std. Err. t P|t| [95% Conf. Interval]
+
ly | .0417242 .0187553 2.22 0.027 .0047371 .0787112
lx | -.0318574 .0171217 -1.86 0.064 -.0656228 .001908
ly |
D1. | .1093189 .082368 1.33 0.186 -.0531173 .2717552
lx |
D1. | .0792758 .0566966 1.40 0.164 -.0325344 .1910861
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