金融风险管理课件：第五讲 操作性风险和流动性风险.pdfVIP

金 融 风 险 管 理 第五讲 操作性风险和流动性风险 主要内容 一、操作性风险 二、流动性风险 中央财经大学金融学院 2018/4/27 一、操作性风险 中央财经大学金融学院 2018/4/27 操作风险的定义 由不当或者失效的内部控制过程、人员和系统以及外部 事件所造成的损失。（巴塞尔银行监管委员会2001年1月 ， BaselⅡ ） 我国银监会 《商业银行操作风险管理指引》、 《人身保 险公司全面风险管理实施指引》 操作风险包括什么？ 定义包括人员风险、技术和过程风险、自然风险、法律 风险等 定义并不包括声誉风险及业务策略风险 监管资本金 在BaselⅡ中，讲述了计算操作风险监管资本金的方法 三种方法：  基本指标法（过去3年毛收入的平均值的15%）  标准法（将每个业务类别赋予不同的百分比）  高级测量法（AMA） 监管资本金 标准法 8种业务类别的过去三年毛收入按照Beta因子加权求和 得到操作性风险资本金 中央财经大学金融学院 2018/4/27 7 监管资本金  AMA：金融机构采用自定义的定性和定量标准计算资本 金 中央财经大学金融学院 2018/4/27 8 监管资本金 AMA：目的是产生如下损失分布 预期费用包含在产品价格中，非预期费用包含在资本金 中 中央财经大学金融学院 2018/4/27 9 风险分类 7种操作性风险类别 内部诈骗 外部诈骗 雇员行为及工作场所安全性 客户、产品以及业务活动 对实有资产的破坏 业务中止以及系统故障 交易的执行、交付和过程管理 风险分类 中央财经大学金融学院 2018/4/27 11 基于AMA方法需要做的工作 银行需要估计风险与业务类别各种不同组合的风险暴露 这将导致7×8=56个VaR测量，并可以将这些不同的 VaR合并为一个整体的VaR 损失程度vs损失频率 损失频率应该尽可能地依靠银行自身的数据估计。一种 可能是假设其服从泊松分布，如此我们仅需要估计损失出 现的平均次数即可。在时间T 内有n个损失出现的概率为： T (T)n e n! 损失程度的估计可以基于内部和外部的历史数据。（一 种可能是假设其服从对数正态分布，如此我们仅需要估计 损失对数的期望值和方差） 损失频率分布和损失程度分布来计算损失分布 蒙特卡罗模拟抽样 在频率分布中进行抽样，以决定损失事件（=n）的数量 在损失程度中进行抽样n次以决定每次损失事件所对应的 损失数量（L ，L ，…，L ） 1 2 n 计算整体损失（=L +L +…+L ） 1 2 n 外部损失程度的历史数据 两个可能  数据共享  数据供应商 来自数据供应商的数据都是基于公开发布的信息，因此 偏向于大额损失 外部公开数据对于确定不同风险类别的相对损失程度非 常有用 规模调整（数据共享） 银行A 的销售额 银行A 的损失估计=观测到的银行B 的损失