市场风险测度之VaR方法 .pptVIP

Lecture 4 市场风险测度：VaR方法;在险价值的界定;在险价值的定义;在险价值的计算;VaR计算的基本步骤;风险因子的选择;将市场风险因子变化纳入模型的方法:方差-协方差方法;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。*** 10、市场销售中最重要的字就是“问”。**** 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。***** 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使??购买者的语言。**** 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。***** 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。**** 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。***** 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。*** 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。**** ;方差-协方差方法;常见的置信水平函数的临界值;例：股票资产组合;（2）风险因子的分布：假定价格服从对数正态分布，即时期（t-1，t）的收益服从正态分布：;单个资产的VaR—1日VaR;从1日V