基于人工智能的量化投资分析与应用课件.pptVIP

人工智能六大应用 ? ? ? Autonamy 自动化 Optimize complex systems 优化复杂系统 Understanding whats happening in pics and videos 理解图片和视频 ? ? ? Understand people using language 理解语 言，理解人们 Create content 创建内容 Making prediction 做预测 无用阶级的出现 人工智能引致的量化投资趋势 ? 智能化： Fintech 的兴起给量化投资带来了技术 上的支持 ? ? ? 人工智能 —— 非结构化式数据（文本、图像、声音 等） → 结构化式数据 人工智能算法 —— 线性的人工建模 → 非线性的建模 元知识学习 —— 用机器选择不同的投资策略 ? 机构化：散户慢慢被淘汰 35 人工智能对量化投资的影响 ? 人工智能会取代一部分基金经理，但不会全部 取代 ? 人工智能的优势 ? 费用更低廉 ? 基于算法的量化投资 ? 速度更快和准确度更高 ? 人工智能的劣势 ? 黑箱，缺乏金融逻辑 ? 需要大数据的支持，数据隐私、数据脱敏问题 量化投资是一门科技 -AQR ， D.E.Shaw, 复兴科技与城堡基金 AQR （应用量化研究）， Cliff Asness ? 研究 —— 基于 “ 系统的一致的方法 ” 来构建投资组合 ? 四种风格 —— 价值，动量，防守和持有 ? 风险平价策略，基于潜在风险而非资产类别的均衡配置 D.E.Shaw （ David E.Shaw ） ? 斯坦福的博士，哥伦比亚大学的计算机科学，计算生物学以及生物信息学教授 ? 一个投资于全球的技术开发公司，尝试做其他公司认为不可能的，或者根本没 想过的事情 复兴科技（ James Simons ） ? 石溪大学数学系主任 ? 量化交易，大数据分析，动态定价，电脑驱动 城堡基金（ Kenneth Griffin ） ? 高频交易 ? 电子市场 全球量化投资行业的新方向 ? 大数据 ? 系统 + 策略众包（ Quantopian ） 人工智能 + 智能投顾 - 策略配置 - 另类化择时 ? 人工智能在量化策略设计中的地位 人工智能的应用领域 ? 人工智能高度依赖数据 ? 人工智能对非结构化数据的处理 - 文本 - 图像 - 声音 ? 人工智能本质上是一种非线性算法 - 非线性的拟合的好，但是不稳健 - 可能出现过拟合现象， 只要神经元足够多，可以 逼近任何一个函数 - 策略参数可能不稳健 人工智能不能取代金融逻辑 ? ? ? ? - - ? 人工智能的重要技术——机器学习、深度学习是黑 箱，但量化策略路演时要向投资者解释金融逻辑。 策略的改进依靠金融逻辑，能知道赚的谁的钱、策 略为什么能赚钱。 策略的失效管理也依靠金融逻辑，知道策略的哪些 前提假设不成立了、为什么会失效。 人工智能进入量化策略的方式 金融逻辑 + 适当的参数优化 数据挖掘出赚钱策略 + 给出线索 + 最终要寻找金融逻 辑的支持 人机结合，人工智能和人一起决策进行策略配置是 未来的发展方向 Thanks 基于人工智能的量化投资 分析与应用 目录 ? 人工智能给量化公司带来哪些竞争优势？ ? 为量化投资提供服务金融科技公司 ? 量化投资的智能化趋势 ? 人工智能在量化策略设计中的地位 3 人工智能给量化公司带来哪些 竞争优势？ 量化投资公司的竞争力 ? ? ? 更多的信息（网络爬虫获得信息，人工智能 所能处理的非结构化信息） 更及时的信息（对于同样的信息，谁先获得 谁具有优势，这对算法的速度提出了要求） 对信息的正确解读（金融逻辑） 5 人工智能能提供 ? ? 网络爬虫获得更多的信息 人工智能可以处理非结构化信息（文字识别、 图像识别、语音识别，要求处理的越快越好） 处理信息的算法 ? 6 Twitter 预测股价 人工智能的提供更多非结构化信息 Remote sensing Metrics 是一家卫星情报分析公司 ，通过遥感卫星记录商场客流量。 - 卫星追踪星巴克、沃尔玛的人流数据和车场车辆变化 - 通过停车场的监控数据、公司对卖场的客流量、市场 份