亚太违约损失率研究与ISDA’s全球风险管理活动.pptxVIP

;亚太违约损失(LGD)率研究;LGD是巴塞尔新资本协议的那一部分?;IRB 信用风险计算法的重要部分;LGD 简介;LGD 简介;2003 年七月：银监会对巴塞尔新资本协议的意见和建议;亚太违约损失率(LGD)研究;亚太违约损失率(LGD)研究;RMA – 风险管理协会;ISDA – 国际掉期及衍生工具协会;帮助策划研究的银行;LGD 研究目的 (1);LGD 研究目的 (2);效益与费用;效益与费用;研究报告;研究报告 – 样本;LGD 参加者须知;向感兴趣机构 (银行、监管局、各协会) 说明研究计划和效益 – 完成 成立一组银行，根据亚洲市场的需求，共同检查数据的定义及程交格式，与及最终报表 – 完成 招收参加机构，希望达到一定的规模 (10+ 银行) – 2003/4 ，进行中。应该能取得亚洲资产的百分之 70% 测试及初步提交数据 – 2003/4;RMA 将数据 “净化”, 然后提交研究报表 – 2003 ，继续进行中 举办年度会议，让参加机构复查研究及其程序，向 RMA 提出修改建议。会议将是区域性的;重述: LGD 数据是信用风险管理的主要部分 集合一个比自行收集更健全的数据库，也能够与欧美及加拿大的数据相比较 RMA and ISDA 拥有数年管理收集资料库的经验，无需保密方面的担忧 在欧美不断增大的参加机构，足以证明这项研究的效益;ISDA’s 全球风险管理活动;操作风险管理办法的联合调查 内部评级验证的联合调查 违约损失率研究 出版 ISDA-IAFE (International Association of Financial Engineers) 學術項目集 继续进行风险教育 – 例如与 PRMIA (全球风险管理经理人协会) 在伦敦、北京、新加坡举办联合研讨会;ISDA’s 联络资料