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计量经济学判断题 4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错，随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言， 是一个确定的值。 在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数 2 2   2 ˆ2 是 据去估计 ：  e /(nk)。其中n 为样本数，k 为待估参数的个数。 i 2 线性无偏估计，为一个随机变量。 5、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量 将有偏的。 错，，即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的， ˆ OLS 估计量仍然是无偏的。因为      ，该表达式 E( )E(  K ) 2 2 i i 2 成立与否与正态性无关。 1、在简单线性回归中可决系数 与斜率系数的t 检验的没有关系。2 R 错误，在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当 t 检验显示解释变 量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 正确，异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与 模型有无截距项无关。 错误，模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则 模型中引入m－1 个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；模型无截距项时， 若被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，可以引入m 个虚拟变量，这时不会 出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错误，阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识 别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错误，库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的， 其最终形式都是一阶自回归模型。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 错误，应该是解释变量之间高度相关引起的。    3、在模型Y   X  X u 的回归分析结果报告中，有 t 1 2 2t 3 3t t F  263489.23 F的p值  0.000000 X Y ， ，则表明解释变量 对 的 2t t 影响是显著的。 X X Y 错误，解释变量 和 对 的联合影响是显著的 2t 3t t 4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量 只可以是前定变量。 错误，结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。 1、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释 变量来解释。 错，在实际中，一元回归是很多经济现象的近似，能够较好的反 映回归的核心思想，是很有的。 3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。