完美的日内交易策略.pdf

在业内有这样一句话， 如果你的交易系统是成功的， 那么你将拥有一个可以绝对 支持你、 容易经营的高报酬事业。 如何拥有一个成功的交易系统， 这需要我们做 好大量而细致的工作： 一、掌握交易系统的定义及构建前提 什么是交易系统？交易系统就是完 a 整的交易规则体系。 一套设计良好的交易系 统是建立在实践的基础上的， 它要求对投资决策的各个相关环节作出相应明确的 规定，而且这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。同时它 也必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 另外，不同的操作策略， 交易系统也不尽相同。 建立交易系统需要我们多年的各 种交易实践、艰苦的数理训练、不倦的思考总结。交易系统的构建前提包括：了 解自己的优势和不足； 要明确在市场所提供的各种机会中， 将要去把握的机会有 哪些；选择这些机会的依据什么？陷阱又是什么？这机会属于哪种交易策略等。 这些问题的回答一定要诚实、 细致， 它将是你构筑交易系统最基本、 最重要的素 材。 二、了解交易系统所包含的环节 一套完整的交易系统应该包括如下环节： 交易品种的选择、 运用何种分析方 法确认入市交易时机、具体价位是多少、怎样实现这笔交易、投入多少资金、入 市后如何判断走势正常与否、 出现什么样的情况止损或止赢出局、 对不可预料的 意外事件防范措施是什么、如何处理自己的错误行为、系统无效时如何做等。 以上看似简单的几个环节，可是这其中的信号产生将凝聚着最高级的智慧， 这些信号的产生工具是老手和新手的重要分界。 很多人觉得这环节里面如何将止 损点调到恰到好处的地方是交易系统中最困难的，但是当真正融入未来展望时， 你将会发现每一步都是那么的艰难。 根据本人的学习经验， 交易信号的产生不应 该是单独哪个工具提供的，比如 K 线、指标等，我们一定要多方面考虑才行。 对于每个工具， 要做到清楚的知道它们的作用何在、 如何发挥它们的功用、 以及 如何完全发挥它们的效率为止。另外对于所有环节的运作，思路都要非常清晰， 不得有任何的模棱两可。 三、掌握交易系统的验证方法 系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥 最好。我们这样做必须记住一点， 在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然 在将来也会运行良好。 因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如 下几点信息： 1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系 统开发商仅检验 10 年的历史数据。 2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够数量的历史交易，那么 我建议至少检验 100 次交易。检验越多越好。 不过在检验中， 当你发现数据并不 十分支持你的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。 3、最大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是 一个很大的负面因素， 因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期 货市场中过快退出了。 因此检验那些最大损失的交易， 你可以思考出一些造成浮 亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现， 这总比你经历一连串损失要好。 4 、最大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系 统也可能连续好多次交易赔钱。 没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损 失之后还能坚持他们的交易原则。 所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损 失是很有必要的。 5、最大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允 许你调整初始止损额度以对系统重新检验， 来看所有赔钱的交易中平均损失额度 是多