计量经济学第四章练习题及参考解答.pdfVIP

第四章练习题及参考解答    4.1 假设在模型 Y   X  X u 中，X 与X 之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归： i 1 2 2i 3 3i i 2 3   Y   X u i 1 2 2i 1i   Y   X u i 1 3 3i 2i ˆ ˆ    ˆ ˆ (1)是否存在  且  ？为什么？ 2 2 3 3 ˆ ˆ ˆ    (2) 会等于 或 或两者的某个线性组合吗？ 1 1 1  ˆ    ˆ  ˆ  ˆ  var (3)是否有 var var 且var  ？ 2 2 3 3 练习题 4.1参考解答：          2 ˆ ˆ ˆ y x x  y x x x     i 2i 3i i 3i 2i 3i ˆ ˆ (1) 存在  且  。 因为 2       2 2 3 3    2 2 2 x x  x x 2i 3i 2i 3i 当 X 与X 之间的相关系数为零时，离差形式的  x x 0 2 3 2i 3i       ˆ y x x2 y x  ˆ ˆ i 2i 3i i 2i  有      ˆ 同理有： 3 3 2    2 x2 x2 x2 2i 3i 2i ˆ ˆ ˆ    (2) 会等于 或 的某个线性组合 1 1 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ