农商行2018年度流动性风险管理报告.pdf

XX农村商业银行 2018 年度 流动性风险管理报告 XX 省联社 ： 2018 年我行认真贯彻执行省联社及监管部门要求，制定和完善流动 性风险管理相关制度，审慎经营， 把控流动性风险，近年来未发生流动 性风险，确保我行各项业务安全稳健运行。 现将我行一年来流动性风险 管理情况报告如下： 一、流动性风险管理的基本情况 （一）流动性风险管理的组织架构与履职情况 我行按照分工明确、 相互制衡原则， 明确董事会、 风险管理委员会、 监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路 线，并建立适当的考核和问责机制。 建立由董事会承担最终责任， 董事会风险管理委员会、 财务会计部、 业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门构成的流动性 风险管理体系。其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理 状况，向董事会风险管理委员会定期汇报流动性风险状况，及时汇报流 动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与资金营运部负责执行的 相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并按季将测试 结果向当地监管分局、 省联社、XX 农商行风险管理委员会及董事会汇报， 推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。 1 （二）流动性风险管理制度建设与改进情况 我行于 2016 年 8 月份，拟定了《 XX 农村商业银行股份有限公司 流动性风险管理办法》和《 XX 农村商业银行股份有限公司流动性风险应 急处置预案》。于 2018 年 11 月重新修订了《 XX 农村商业银行股份有限 公司流动性风险管理办法》和《 XX 农村商业银行股份有限公司流动性风 险应急处置预案》 ，制度明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制建 立了流动性风险管理机制。修订后的制度及预案符合监管要求，对我行 流动性风险管理具有较强的管控约束作用。 二、流动性风险管理现状 （一）流动性风险的整体监测情况 根据我行 2018 年度执行的整体情况来看， 流动性风险限额管理的各 项指标均未超过目标值，符合监管指标要求，流动性风险在控范围内。 1、资产负债情况。截止 2018 年底资产总额 1122089.3 万元，较上 年底 1026103.28 万元增加 95986.02 万元，增幅 9.35% 。其中：流动性 资产 415724.52 万元，较上年增加 86338.16 万元；负债总额 1048358.03 万元，较上年底 961785.9 万元增加 86572.13 万元，增幅 9% 。其中流 动性负债 617119.21 万元，较上年增加 91830.55 万元。流动性比例 67.37% ，较上年底增加 4.66% ，资产流动性不断增加。 2 、同业业务情况。 截至 12 月末我行同业资产业务余额 41.22 亿元， 较年初增长 4.73 亿元，增幅 12.96% ，其中结算性存款 1.62 亿，较年初 2 减少 1.2 亿元； 存放同业约期存款 8.6 亿，较年初减少 18.06 亿元。持有 至到期投资 25.4 亿元，较年初增加 24.4 亿元，其中：委托省联社购买 的国债 1 亿元，购买同业存单 24.4 亿元。拆放同业 2 亿元，较年初增