第15章流动性风险管理 .pptxVIP

第15章;学习目标;15.1.1 流动性风险概念;流动性是整个银行的生命线，流动性风险仍然是银行的主要风险之一。 例证： 芝加哥伊利诺伊大陆国民银行的流动性危机。 1991年，美联储强制拥有100亿资产的迈阿密东南银行关门歇业。 美国在1933年就成立了联邦存款保险公司。 ;15.1.2流动性需求与供给 ;1.流动性与银行风险和收益的关系 银行的流动性需求由资金来源和资金使用决定，流动性风险正是由于未来资金需求和资金来源的不确定性引起的，也就是前面提到的需求和供给的不匹配问题。 1）流动性与盈利性的关系 流动性与盈利性是银行流动性风险管理首先要解决的一对矛盾，二者之间存在交替关系，资产和负债的结构影响流动性。银行的流动性越强，其它条件不变，其股本收益和资产收益越低。;2）流动性风险和信贷风险及利率风险的关系 银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心不足造成的。 从某种程度上来说，信贷风险和利率风险是原因，流动性风险是结果。 ;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Saturday, July 17, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。20:32:4820:32:4820:327/17/2021 8:32:48 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2120:32:4820:32Jul-2117-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。20:32:4820:32:4820:32Saturday, July 17, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2120:32:4820:32:48July 17, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。17 七月 20218:32:48 下午20:32:48七月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。七月 218:32 下午七月-2120:32July 17, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/17 20:32:4820:32:4817 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到??人，他人也不会顾及你。8:32:48 下午8:32 下午20:32:48七月-21 ;2.银行保持流动性的途径 一是银行自己在资产负债表中“存储”流动性，也就是资产流动性管理。 存储流动性就是保留一定的现金资产和信誉好、流动性强、易变现的证券，如国库券及其它的政府短期债券等。 ;二是直接在金融市场上“购买”流动性，也就是负债流动性管理。 “购买”流动性指的是依靠自身的优势：信誉好、资金来源广泛、筹资成本低、人员素质高等，通过发行大额可转让存单、欧洲美元存款等负债工具在金融市场上拆借资金。;15.2 流动性问题原因分析;; 5、流动性需求不足会严重损害公众对该机构的信心。当银行因暂时现金不足不能兑付支票或满足提取存款要求而不得不关闭出纳台和出纳机时，银行客户会作出何种反应，这可能会导致挤兑危机，危机银行的生存。 在20世纪30年代银行业崩溃的时期，挤兑现象非常严重，客户排长队等待提取自己的资金。直到FDIC成立。 所以说，银行流动性管理经理的一个重要的任务是和银行最大的存款人和大量未用信贷安排的持有人保持紧密联系以决定流动性管理安排。;15.3 流动性衡量 ;15.2.1流动性指标法;4）同业拆借净值率=（同业拆出—同业拆入）÷总资产 该比率上升则流动性增强。 5）流动资产比率=(现金+同业存款+政府债券+同业拆借净值)÷总资产 该比率越高，银行存贮的流动性越高，应付潜在的流动性需 求的能力也就越强。 6）能力比率=（净贷款+租赁净额）÷总资产 该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重越低则流动性越强。 7）抵押证券比率=抵押证券÷证券持有总额 - 负面流动性指标，该比率越低则流动性越强 ;2.?? 集中于负债流动性的一些指标 游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负债 =（现金+短期政府债券+政府资金贷款+逆回购协议）÷（大额存单+欧洲货币存款+政府资金借款+回购协议） 该比率又称“热钱比率”、“游资比率” 这个比率反映了银行短期资产满足短期负债的能力，比率高则流动性强。 2）短期投资与敏感负债率=短期投资÷敏感性负债 短期投资包括在其他银