风险管理基础教材.pptVIP

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2021-09-29 发布于河北
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风险管理基础教材.ppt

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风险管理基础Risk Management;本课程主要参考书目;需要掌握的要点;第1章导论;索罗斯——量子基金创始人;索罗斯——量子基金创始人;索罗斯——量子基金创始人; 索罗斯——挑战英镑;索罗斯——点燃亚洲金融危机的导火索;股神巴菲特;股神巴菲特;股神巴菲特;股神巴菲特;巴菲特式投资六要素;二、别被收益蒙骗;三、要看未来;四、坚持投资能对竞争者构成巨大“屏障”的公司;五、要赌就赌大的;六、要有耐心等待;罗杰斯;罗杰斯;罗杰斯;罗杰斯;1.1 从LTCM事件看风险管理;LTCM获利本质：Credit Spreads;每个信用级别的贴现率(%);美国国债;LTCM获利本质：Credit Spreads;危机起源：流动性风险;价差方向判断失误导致巨额亏损;LTCM对风险的严重低估;风险资本和风险计量;LTCM的损失构成;LTCM的损失构成;LTCM的风险管理上失误;LTCM对风险管理提出的挑战;250天后验测试示意图;38;1.2 对金融风险的基本认识;例子：远期的风险因子;区别：三种风险;区别：三种风险;例子：金融交易——金融风险的优化配置;Three main types of Trader;1.3 金融风险及其类别;金融业务与金融风险;金融风险的分类;The New Basel Accord：金融风险类别;The New Basel Accord：金融风险类别;The New Basel Accord：金融风险类别;操作风险示例;《风险、不确定性与利润》(1921);流动性的3维结构;流动性的3维结构;流动性的3维结构;流动性的3维结构;流动性的3维结构;流动性的3维结构;流动性的3维结构