银行职业资格考试知识点《风险管理》风险监测对象.pdfVIP

20XX 年银行职业资格考试知识点《风险管理》：风险监测对象 1. 单一客户风险监测 单一客户风险监测方法包括一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。 客户风险的内生变量包括以下两大类指标： （1）基本面指标 ①品质类指标。包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记 录等。 ②实力类指标。包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大 投资影响、对外担保因素影响等。 ③环境类指标。包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。 （2 ）财务指标 ①偿债能力指标。包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力指标和利息保障倍数、 债务本息偿还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利（ EBITDA）、现金支付能力等长 期偿债能力指标。 ②盈利能力指标。 包括总资产收益率、 净资产收益率、 产品销售利润率、 营业收入利润率、 总收入利润率、 销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润 率，以及上