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金融工程学 题号 —- 三 四 五 得分 、单选题（每题2分，共20 分） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 远期合约的多头是 （ ） A. 合约的买方 B.合约的卖方 C.交割资产的人 D.经纪人 2. 利用预期利率的上升，一个投资者很可能 （ ） A. 出售美国中长期国债期货合约 B. 在小麦期货中做多头 C.买入标准普尔指数期货合约 D. 在美国中长期国债中做多头 3. 在期货交易中，由于每日结算价格的波动而对保证金进行调整的是 （ ） A. 初始保证金 B. 维持保证金 C. 变动保证金 D. 以上均不对 4. 在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合 约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将盈利（损失） （ ） A.损失2000美元 B. 损失20美元 C. 盈利20美元 D. 盈利2000美元 5. 关于可交割债券，下列说法错误的是 （ ） A. 若息票率低于8%,则期限越长，转换因子越小 B. 若息票率低于8%，则期限越长，转换因子越大 C. 若息票率高于8%,则期限越长，转换因子越大 D. 以上均不对 6. 关于期权价格的叙述，正确的是 （ ） A. 期权的有效期限越长，期权价值就越大 B. 标的资产价格波动率越大，期权价值就越大 C. 无风险利率越小，期权价值就越大 D. 标的资产收益越大，期权价值就越大 7. 对久期的