计量经济学讲义第一讲(共十讲)..pdfVIP

第一讲 普通最小二乘法的代数 一、问题    假定y与x具有近似的线性关系：y  x ， 0 1    其中 是随机误差项。我们对 、 这两个参数的值一 0 1   无所知。我们的任务是利用样本数据去猜测 、 的 0 1 取值。现在，我们手中就有一个样本容量为N 的样本， 其观测值是：(y ,x ),(y ,x ),...,(y ,x )。问题是，如 1 1 2 2 N N   何利用该样本来猜测 、 的取值？ 0 1 为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察 值的散点图（横轴x，纵轴y）。既然y与x具有近似 的线性关系，那么我们就在图中拟合一条直线： ˆ ˆ ˆ   y  x。该直线是对y与x 的真实关系的近似， 0 1 ˆ ˆ    , 而 , 分别是对 的猜测（估计）。问题是，如何 0 1 0 1 ˆ ˆ   确定 与 ，以使我们的猜测看起来是合理的呢？ 0 1 笔记：    1、为什么要假定y 与 x 的关系是y  x 呢？一种合 0 1 理的解释是，某一经济学理论认为x与y具有线性的因果关系。 该理论在讨论 x 与 y 的关系时认为影响 y 的其他因素是不重要 的，这些因素对y的影响即为模型中的误差项。    2、y  x 被称为总体回 模型。由该模型有 ： 0 1     E(y x)  xE( x)。既然 代表其他不重要因素对y 0 1 的影响，因此标准假定是 ：E( x)0 。故进而有 ：   E(y x)  x，这被称为总体回归方程 （函数），而 0 1 ˆ ˆ ˆ   y  x相应地被称为样本回归方程。由样本回归方程确定 0 1 ˆ  ˆ ˆ y y yy 的 与 是有差异的， 被称为 差 。进而有 ： ˆ ˆ   ˆ y  x ，这被称为样本回归模型。 0 1 二、两种思考方法 法一：