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中金IMS系统介绍 IMS系统介绍 一、 IMS简介 IMS系统是中金公司专门为机构客户开发设计的量化交易软件，优点：交易委托指令高效，控价精准，算法稳定。 二、 交易支持 IMS的交易支持：普通交易、量化交易、全自动交易、风险控制 1、 普通交易。 2、 量化交易： a、篮子交易：同时完成一个股票组合的交易。 b、自定义模版交易：自定义股票池交易。 c、算法交易：通过使用计算机程序来发出交易指令的方法。在交易 中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包 括最后需要成交的证券数量。 IMS 系统目前支持六种算法交易策略： 1) TWAP ：最基础的算法，按照时间来平均拆分大单 2) VWAP ：最经典的算法之一，按照市场交易量定比例执行指令 减少 市场冲击成本 3) VOLINLINE ：也称为 PoV PoV，按照实际交易量的一定比例来 执行指令 4) PEG ：当市场价格进入到限以内并且对方盘口达设定的数量 时 ，及捕捉市场上出现的流动性。 5) ICEBERG ：通过在盘口上暴露一个给定的数量来隐藏大单交易， 以便减少市场冲击同时也会自动吃掉，限价内的挂单。 6) FLOAT FLOAT：盯盘算法，适用于低流动性、高价差的股票、期 货等。 3、全自动交易：又称机器人扫单，机构根据策略生成系列的委托指令， 系统执行进行下单。 三、 风险控制： 支持16大类风控指标：证券持仓数量控制、证券持仓市值控制、资产类别市值控制、证券交易量控制、执行价格控制、证券买卖控制、同向反向控制、期货保证金控制、证券持仓成本控制、证券市值按行业控制、交易额控制、剩余天数控制、到期回购资产控制、交易对手信用额度控制、存款控制、撤单量控制。 详情垂询：熊绪 中投证券成都武阳大道营业部 2021年5月25日星期五 感谢您的阅读，祝您生活愉快。