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广西师范大学计量经济学试题2021 2．建立与应用计量经济学模型的主要步骤。P9-P18 答：（1）理论模型的设计（○1确定模型所包含的变量，○2确定模型的数学形式，○3拟定理论模型中待估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验（○1经济意义，○2统计，○3计量，○4模型预测）；（5）应用（○1结构分析，○2经济预测，○3政策评价，○4检验和发展经济理论）。 2．线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。 2．答： （1）解释变量 X1,X2,?,Xk是非随机的或固定的， 且相互之间互不相关（无多重共线性）。 （2）随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关，即 E( ?i)=0 i=1,2,…n 2??? Var(i)= i=1,2,…n Cov( ?i,?j)=0 i≠j i,j=1,2,…n （3）随机误差项与解释变量不相关。即 Cov( Xji,?i)=0 j=1,2,…k i=1,2,…n （4）随机误差项服从正态分布。即 2???i ～N(0, ) i=1,2,…n 1．简述多重共线性的含义、后果，列举主要检验方法，列举主要解决办法。P117-P122 2．简述异方差性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法的共同思路，列举主要解决办法。P93-P101 3．简述序列相关性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法的共同思路，列举主要解决办法。P104-P112 1. 答：（1）多重共线性的含义 对于模型 Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n X1,X2,?,Xk是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间 其基本假设之一是解释变量 出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在 c1X1i?c2X2i???ckXki?0 i=1,2,…,n 其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。 （2）多重共线性的后果 ①完全共线性下参数估计量不存在 ②一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏，但方差较大。 ③参数估计量经济含义不合理。参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。 （3）多重共线性的检验方法主要有判定系数检验法和逐步回归检验法。 （4）多重共线性的解决办法主要有两类排除引起共线性的变量，差分法。 2．答： （1）异方差性的含义 对于模型 Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n 同方差性假设为： 2Va(r?i)????常数 i=1,2,…,n 如果出现 22Va(r?)????f(Xi) i=1,2,…,n ii 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 （2）异方差性的后果 ①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。 ②变量的显著性检验失去意义。 ③模型的预测失效。 （3）异方差性的检验方法主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、巴特列特检验、戈德菲尔特―夸特检验等。 （4）异方差性的检验方法的共同思路 由于异方差性，相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。 （5）异方差性的解决办法主要有加权最小二乘法。 3．答： （1）序列相关性的含义 对于模型 Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n Co(v?i,?j)?0随机误差项互相独立的基本假设表现为： i≠j，i,j=1,2,…,n 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即 Co(v?i,?j)?E(?i?j)?0 i≠j，i,j=1,2,…,n 则认为出现了自相关性。 （2）序列相关性的后果 ①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。 ②变量的显