巧用Matlab进行主成分降维.docx

R R 巧用 Matlab 实现主成分分析 1. 概述 Matlab 语言是当今国际上科学界 (尤其是自动控制领域 ) 最具影响力、也是 最有活力的软件。 它起源于矩阵运算， 并已经发展成一种高度集成的计算机语言。 它提供了强大的科学运算、 灵活的程序设计流程、 高质量的图形可视化与界面设 计、与其他程序和语言的便捷接口的功能。 Matlab 语言在各国高校与研究单位 起着重大的作用。 主成分分析是把原来多个变量划为少数几个综合指标的一种统 计分析方法，从数学角度来看，这是一种降维处理技术。 主成分分析计算步骤 PCA ① 计算相关系数矩阵 r11 r12 r21 r22 r p1 r p2 在（3.5.3）式中， rij （i， j=1， 2， 数，其计算公式为 r1 p r2 p rpp r （1） …， p） 为原变量的 xi 与 xj 之间的相关系 n (xki (x rij n k 1 (xki (x k1 k xi )( xkj n xi ) 2 (xkj k1 k xj ) x j ) 2 （2） 因为 R 是实对称矩阵（即 rij=rji），所以只需计算上三角元素或下三角元素即可。 ② 计算特征值与特征