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第十章 证券组合管理;第一节 证券组合管理概述; 第一节 证券组合管理概述;1.证券组合;2.证券组合管理;证券组合管理使投资活动分成两个工作;二、证券投资的风险;2.证券投资风险分类。;（2）按投资风险的性质分类;三、证券组合的基本类型;1.避税型组合;2.收入型组合;3.增长型组合;4.收入—增长混合型组合;5.货币市场型组合;6.国际型组合;7.指数化型组合;四、证券组合管理的基本步骤（P342-344）;第二节 马柯威茨选择资产组合的方法;第二节 马科维茨选择资产组合的方法;（1）风险厌恶的资金供应者的无差异曲线;（2）资产组合的有效率边界;（3）效用最大化;二、资产的收益和风险特征;2.风险—方差;3.样本平均值和样本方差;三、资产组合的收益和方差;3.资产组合的方差;4.风险—收益坐标系中资产组合线的构造;（2）完全负相关的两资产组合线;（3）不相关时的两资产组合线;;5.资产组合中资产数量与资产组合风险的关系;6.无风险资产与风险资产的组合;四、确定最小方差资产组合集合的方法;1.三个资产组合的权数分布图;2.等预期收益线;3.等方差椭圆线;五、单一指数模型;计算资产及资产组合的预期收益率和风险;第二节 马柯威茨选择资产组合的方法;第二节 马柯威茨选择资产组合的方法;第二节 马柯威茨选择资产组合的方法;四、确定最小方差资产组合集合的