资金盈余者的资产选择与风险管理.pptxVIP

5.资金盈余者的资产选择与风险管理;5.1资产的类别及各自的属性;资产分为：;金融资产包括：;股权资产的特性：;实物资产：;实物资产与金融资产的比较;5.2资产选择的决定因素 ;财富或收入 ;预期收益率 ;风险 ;人们对待风险的态度有三种： ;流动性 ;5.3资产风险 ;什么是风险;系统性风险与非系统性风险; 值与系统性风险;例：;;5.4多样化与资本资产定价模型 ;分散化与期望收益;金融学原理;;资产收益与风险之间的相关性;选择原则;;金融学原理;;;协方差;相关系数;股票A和B组合投资时的各自的离差及协方差的计算 ;;最优投资组合与CAPM模型;无风险资产与风险资产;;金融学原理;;不同投资组合预期收益率、标准差与投资组合的关系 ;最优投资组合 ;5.5风险管理的其他方法 ;