数学09级1班闻晶晶外文文献翻译.pdfVIP

河南理工大学 本科毕业设计（论文） 外文文献资料翻译 院（系部） 数学信息科学学院 专业名称 数学与应用数学 年级班级 2009 级 01 班 学生姓名 闻晶晶 学生学号 310911010108 2013 年 6 月 3 日 共 3 3 页 河 南 理 工 大 学 本 科 毕 业 论 文 外 文 文 献 资 料 翻 译 第 1 页 一类负相伴随机阵列部分和的精致大偏差 汪世界 王伟 王文胜 （安徽大学数学科学院，合肥， 230039 ） （华东师范大学金融统计学院，上海， 200241 ） 摘要 本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差，推广了一些已知 的结果，同时表明在多风险模型中负相伴结构对精致大偏差同样不具有敏感性 . 关键词： 负相伴随机阵列，大偏差，一致变化尾 学科分类号： O212.3. §1. 引言 近年来，很多学者都总结出重尾分布和的精致大偏差，因为用大偏差概率的损失过程来描述破 产概率的估计， 是一个非常重要的目标风险管理 .为此，我们参阅了一些最新文献， 如 Ng et al.(2004) ， Tang （2006 ），Wang et al.(2006) ，Liu,(2007) ，Chen and Zhang （2007 ），,Yang et al. （2009 ），Liu(2009) 等 .然而，他们只研究单一类型的风险， 即他们总是假定保险公司只提供一种保险合同 .在实际生活中， 这种假设是不存在的，所以，研究多风险模型的大偏差问题是很有价值的 .为此， Wang and Wang （2007 ）首次把精致大偏差的相关结论扩展到独立索赔多风险模型中 .显然， Wang and Wang （2007 ） 的独立性假设是极其不符合现实的 .Alam and Saxena （1981）及 Joag-Dev and Proschan （1983）中介 绍到这种较弱的结构是负相关的 . d 定义 1.1 d 是正整数， X n ; n 是有限的实值随机变量 .我们称一维随机变量是负相伴的， 如果对 d 任意两个不相交的非空子集 S,T 都成立 Cov f X ; i S , g X ; j T 0 i j 其中 f X i ; i S 和 g