金融风险管理第章.pptxVIP

风险管理基础Risk ManagementLin XiangZhejiang Gongshang University本课程主要参考书目教材： 风险管理与金融机构(原书第三版). John C. Hull著，王勇，董方鹏译. 机械工业出版社，2012.参考书： 1. 期权、期货及其它衍生产品 (原书第七版). John C. Hull著，王勇，索吾林译. 机械工业出版社，2009. 2. Financial Risk Manager Handbook(2nd Edition). Jorion Philipe. John WileySons, Inc, 2003. 需要掌握的要点金融风险度量的基础：基础性金融工具与衍生金融工具的定价模型固定收益证券风险度量的灵敏度方法（久期、凸性）衍生证券灵敏度测量方法，如Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等历史模拟和蒙特卡洛模拟计算机程序的使用：实证分析金融风险度量模型市场风险度量方法： VaR方法、压力试验信用风险度量方法：Creditmetrics模型、KMV模型流动性风险计量模型第1章 导论索罗斯——量子基金创始人1930年出生于匈牙利布达佩斯的一个犹太律师家庭。1947年移居英国。1949-1953年进入伦敦经济学院学习经济学。1954-1979年在伦敦和纽约默默无闻地从事证券交易和金融分析。 1956年移居美国。19