04假设检验与模型选择.docxVIP

04假设检验与模型选择 假设检验与模型选择 1. 基本概念 假设检验：验证数据和假设(观点、理论)的一致性 假设(hypothesis):对模型施加的约束条件 原假设：Null hypothesis,受限模型 备择假设：Alternative hypothesis,一般模型 嵌套模型(nested models) 原假设所对应的模型是备择假设所对应模型的特殊情形，我们说一个模 型嵌套在另一个模型中 嵌套模型检验 传统检验方法：接受域/拒绝域 1. 基本概念 检验水平(size of a test):犯第一类错误的概率 检验功效(power of a test):1 C 犯第二类错误的概率 一致性检验(consistent test):样本容量趋于无穷时检验功效趋于1 传统检验方法的问题 检验结果位于拒绝域或接受域的边界 无法考虑其他检验结果 贝叶斯检验：从先验概率到后验概率 2. 两种检验方法 线性回归模型的一般约束： Rβ q 约束举例： R=[0,…,1,…0],q=0,βj=0 R=[0,…,1,…,-1,…,0],q=0,βj=βk R=[0,1,1,1,…,0],q=1, β2+β3+β4=1 β2+β3+β4=1,β4+β6=0,β5+β6=0 0 1 1 0 0 0 , R 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0