案例分析优化与统计实例.docx

案例分析1线性优化 广州某财务分析公司是为许多客户管理股票资产组合的投资公司。一名新客户要求该 公司处理80000元的投资组合。作为个人投资战略，该客户希望限制他的资产组合在下面 两个股票的混合中： 股票 每股价格（元） 每股最大预期年收益（元） 可能的投资（元） 西北石油 50 6 50000 西南石油 30 4 45000 决策变量，目标函数，约束条件。 设x=西北石油的股份数； y西南石油的股份数。 a假设客户希望最大化总的年收益，则目标函数是什么? b写出在下面3个条件下的每一个的数学表达式： ⑴总的投资基金是 80000元。 （2） 对西北石油的最大投资是 50000元。 （3） 对西南石油的最大投资是 45000元。 A目标函数：max z =6x 4y 50x 30y =80000 50x 乞 50000 30y 乞45000 x - 0, y - 0 案例分析2:线性优化 某投资公司的财务顾问得知有两家公司很可能有并购计划。西部电缆公司是制造建筑 光缆方面的优秀公司，而康木交换公司是一家数字交换系统方面的新公司。西部电缆公司 股票的现在每股交易价是 40元，而康木交换公司的每股交易价是 25元。如果并购发生了， 财务顾问预测西部电缆公司每股价格将上涨到 55元，康木交换公司每股价格将上涨到 43 元。财务顾问确认投资康木交换公司的风险比较高。假设投资在这两种股票上的资金的最 大值50000元，财务顾问希望至少在西部电缆公司上投资 15000元，至少在康木交换公司 投资10000元。有因为康木交换公司的风险比较高，所有财务顾问建议对康木交换公司的 最大投资不能超过 25000元。 A建立线性规划模型，决定对西部电缆公司和康木交换公司应该各投资多少才能使总投资 回报最大？ B画出可行域。 C确定每个极点的坐标。 D找出最优解。 设x=西部电缆公司的比例；y=康木交换公司的比例 max z = 15x 18y 40x 25y =50000 40x 乞15000 25y 一10000 25 y 乞 25000 x 一 0, y 一 0 (375,400) ；( 1000,400)；(625,1000)；( 375,1000) X=625;y=1000,总回报=27375 案例分析3:线性优化 广州某创业投资基金公司为计算机软件和互联网的应用发展提供创业基金。目前该基 金公司有两个投资机会：一个是需要资金去开发互联网安全软件的公司；另一个是需要资 金去开发对顾客满意度进行调查的应用软件的公司，开发安全软件的公司要求该基金运作 公司必须在接下来 3年给其第 1年提供 600000元，第2年提供 600000元，第 3年提供 250000 元。开发调查应用软件的公司要求基金公司在接下来 3年给其第 1年提供 500000 元，第 2 年提供 350000 元，第 3年提供 400000 元。该基金公司认为这两项投资都是值得尝试的。 但是，由于其他的投资，公司只能在第 1 年共 800000元，第 2 年投资 700000元，第 3 年 投资 500000 元。 该基金运作公司的金融分析小组对这两项计划进行了调查，建议公司的目标应该是追 求总投资利润现值最大化。净现值应考虑到 3 年后两家公司的股票价值和 3 年内的资金流 出量。按 8% 的回报率计算，该基金公司的金融分析小组估计，如果对开发安全软件的公司 进行 100% 的投资，净现值应该是 1800000 元；对开发调查软件的公司进行 100% 的投资， 净现值应该是 1600000 元。 该基金公司对安全公司和市场调查的公司投入任何比例的资金。比如，如果基金公司 对安全公司投资 40%的资金，那么第 1 年就需要 0.40*600000=240000 元，第 2 年需要 0.40*600000=240000 元，第 1 年需要 0.40*250000=100000 元，，在这种情况下，净利润的 值就是 0.40*180000=720000 元。对市场分析公司的投资计算方法相同。 管理报告 对基金公司的投资问题进行分析，准备一个报告展示你的建议和结论。包括如下内容 这两种投资各应该占多大的比例？总投资的净现值是多少？ 接下来 3 年的为两个公司的资金分配计划是什么？基金公司每年投资的总额是多少？ 如果基金公司愿意在第 1 年追加 100000 元投资，会对投资计划产生什么影响？ 制定追加 100000 元投资以后的投资分配计划。 5你是否建议第1年再追回投资100000元。 在该报告的中应该包括线性规划和图形的解等。 设x=开发互联网安全软件的公司的比例； y=调查的应用软件的公司的比例 max z = 18x 16y 6x 5y 8 6x 3.5y _ 7 2.5x