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金融风险管理 ;课程导航;参考教材;第一章 金融风险管理概述;第一节 金融风险的概念与种类;风险＝不确定性？;（二）金融风险的概念辨析;;二、金融风险的种类;;第二节 金融风险管理概述;;第三节 金融风险管理的程序;;2、自下而上的方法;;（二）风险分析和识别的内容;;3、金融风险的衡量和预测;二、金融风险管理策略的选择和管理方案的设计;;;第二章 利率风险管理;;;（二）基准风险;（三）收益率曲线风险;;到期日;（四）期权风险;第二节 利率风险的识别与测定;（二）利率敏感性资产和利率敏感性负债;2.1 某金融机构资产负债表 单位：百万元;（二）重定价缺口;重定价缺口分析;多个期限类别的重定价缺口;表2.2 重定价缺口 单位：百万元;（三）重定价模型的应用;1、当资产与负债利率变动幅度相同时;策略：;2、当资产与负债利率变动幅度不同时;（四）重定价模型的利弊; 不足;;;二、到期日模型;;;;;（二）关于资产与负债组合的到期日模型;（三）到期日匹配与利率风险暴露;;2、金融机构资产或负债持有期内现金流的影响;;;假设利率上升到12%，此时的现金流？;三、久期模型;1、息票债券的久期;;;（三）债券票面利率、到期收益率、到期期限的变化对久期的影响;;（四）久期与债券价格的关系;（五）凸度;（六）久期缺口管理模型的缺陷;;;第二节 传统的利率风险管理方法;;三、利率敏感性缺口管理;四、持续期缺口管理; 第三节 远期利率协议;二、远期利率协议的内容;三、远期利率协议的特征;四、操作;五、利弊分析;第四节 利率期货;二、合约内容;三、操作;;;;;;;;;;第五节 利率互换;;二、特点;三、操作;案例2-1：利率互换;;;;;A公司的现金流：;B公司也有三项现金流：;结论：;四、风险;第六节 利率期权;三、操作;第三章 汇率风险管理;二、汇率风险的类型;;（二）会计风险;（三）经济风险;第二节 汇率风险的管理;;2、金融法;;第四章 信用风险管理;二、信用风险的成因;第二节 信用风险的衡量;;第三节 信用风险管理方法;;二、现代信用??险管理方法;（二）信用证券化;第五章 操作风险管理;;;二、操作风险的类型;;表5-1 新巴塞尔协议关于操作风险的分类和对应的业务举例; 客户、产品及业务操作;续表5-1 新巴塞尔协议关于操作风险的分类和对应的业务举例;操作风险案例;;第二节 操作风险的度量;;;二、度量方法;;（二）标准化法;（三）高级计量法;第三节 操作风险的管理;;;;二、银行业应对操作风险的基本策略;第六章 流动性风险管理;;二、流动性风险的来源;（二）流动性风险的外部来源;三、流动性风险的衡量;;（二）市场信息指标;;第二节 流动性风险管理理论;商业银行管理理论的演进;(一)资产管理理论;1、商业贷款理论（Commercial Loan Theory） 产生背景：产生于西方商业银行发展初期。这个时期，英国工业革命刚刚开始，机器工业尚未出现，工场手工业和商业占支配地位。企业所需资金多数属于商业周转性的流动资金，因而流动性风险成为商业银行的主要风险。为了满足不发达信用条件下商品交易对银行信贷的需求，同时兼顾银行的流动性风险和盈利性，商业贷款理论应运而生。; 基本观点：资产业务应集中于短期自偿性贷款. 自偿性贷款：即基于商业性行为而能自动清偿的贷款。如贷款用于购买原材料和产成品，销售后取得收入即可偿还贷款。;积极意义： 确定了现代商业银行经营管理的一些重要原则 资金运用受制于资金来源 保持资金的流动性，确保银行安全经营 局限性： 对存款的相对稳定性认识不足 不能满足多样性的贷款需求 忽略了贷款清偿的外部条件; 2、资产转移理论 产生背景：一战后，经济危机爆发。为了迅速恢复经济，西方国家政府的贷款需求急剧增加，开始大量发行公债。由此商业银行对保持资产流动性有了新的选择，并开始逐步把部分资金运用到政府债券中，该理论应运而生。 基本观点：银行流动性强弱取决于资产迅速变现的能力，因此保持资产流动性的最好方法是持有可转换的资产。 ;积极意义： 银行资产业务范围扩大 资产运用的灵活性增强 局限性： 忽略了银行资产的变现性是受市场制约的 ; 3、预期收入理论 产生背景：二战结束以后，经济的恢复和发展成为首要任务。鼓励消费的经济政策使消费品生产企业产生更换生产设备的新需要，迫切需要中长期贷款。同时，金融业竞争加剧，商业银行需要开拓新的业务领域寻找新的盈利点，因此增加利率较高的中长期信贷是最好的选